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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第102題，為什么不能用F–S/S=rx–ry來做？這樣做出來結(jié)果是C
這里沒有描述 fx swap中的 spot leg和forward leg 是買還是賣，怎么F> S就positive yield了
老師我不明白為什么要short 遠(yuǎn)期來對(duì)沖。買F不是也可以對(duì)沖嗎。
這里老師說F＜α是顯著的，這不對(duì)吧 ，正常大于α是拒絕原假設(shè)，才是顯著的啊
請(qǐng)老師再講一下此題，視頻沒聽明白。crisis時(shí)F-S>0，為什么是for usd interest rate？
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗(yàn)中，為什么通過F檢驗(yàn)就能證明b1b2b3b4...不同時(shí)等于零。前面說了F檢驗(yàn)用來檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個(gè)ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗(yàn)證關(guān)系了呢？
第三小題的B選項(xiàng)，看F檢驗(yàn)值也可以吧，RSS/SSE的比值那么大
F比S大，不是rate domestic比foreign大嗎?難道有兩個(gè)不同的利率？
沒有理解為什么約定s1大于s2就說明F檢驗(yàn)只看右尾
老師，多因素模型里的gdp ir也是有超額回報(bào)的概念嗎？因?yàn)閱我蛩厥?i class="highlight">f=e（rm）-rf
請(qǐng)問下老師此處的Forward Point為什么是除法呢，講義上的forward point不是F-S嗎？
請(qǐng)問456為什么不能求出R4 R5 再去求F45 答案是怎么來的
有倆個(gè)問題：1.考試的時(shí)候會(huì)給這個(gè)表嗎？2. F（X）都是計(jì)左邊的面積嗎？
有倆個(gè)問題：1.考試的時(shí)候會(huì)給這個(gè)表嗎？2. F（X）都是計(jì)左邊的面積嗎？
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