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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
講義以及視頻中，提到CDF性質(zhì)時(shí)，其中有一條，P(X>=k)=1-F(k)。然而這個(gè)公式對(duì)離散隨機(jī)變量是錯(cuò)誤的。拿擲骰子為例，P(X>=5）=P(X=5)＋P(X=6）=1/6＋1/6=1/3.而1-F(5)=1-5/6=1/6。顯然等號(hào)兩邊不等。這條性質(zhì)應(yīng)為P(X>k)=1-F(k)
老師，此題解析p4=p3(1+f3'4)，f(3,4)=p4/p3-1,帶入數(shù)字時(shí)為85.16/79.81-1，拍p3和p4數(shù)字是不是代反了??？如果是代反了，答案好像也不對(duì)，是負(fù)數(shù)。如果用先求出即期R3和R4，再解f（3、4），答案也是負(fù)數(shù)。
53題，為什么不是C呢，ride the yield的假設(shè)不是需要F > S 的嗎，C 國(guó)家現(xiàn)在是向下的curve，但是政府的干預(yù)會(huì)讓他向上傾斜，這不就符合條件了嗎？反而是A國(guó)家，F=S，這樣不就
Reading 8 官方教材習(xí)題 8(C)：答案中用 T-分布顯著性檢驗(yàn) reject null. 但若看題干表格中的 F值 (1.4987) 大于 Significance F 值 (0.2247
第四章64頁(yè)中call=10*N（0.992）-9*e^-0.05*0.5N(0.851)中N(0.992)和N(0.851）各等于多少，我計(jì)算結(jié)果得不到1.35
Sortino Ratio 公式中 N表示 number of observed losses, 那么公式分母中為什么不直接用1/N而是用了1/N-1，請(qǐng)問其中這個(gè)N-1的邏輯是什么？
這里的N*R^2,是什么意思？n是什么？R平方還是決定系數(shù)？懷特檢驗(yàn)公式里哪里是n ?
請(qǐng)問下有沒有其他除以根號(hào)n-1或者n-1的，好像有個(gè)跟樣本有關(guān)有n-1
1.為什么N越大，VAR值越稀疏？ 2.例子中，為什么n=1000時(shí)VAR=10，n=100時(shí)VAR=100
這個(gè)令n1=n2+1 的邏輯是什么呢
這里為什么是除以n，而不是n-1呢
只要是sample 所有需要除以n時(shí)都要除以n-1嗎
n/n-2 >1 這里老師寫的應(yīng)該是typo
為什么N（d1）和N（d2）都取1？
老師，請(qǐng)問用金融計(jì)算器如何算n？ 1.0305^n=4
金程問答