全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
T,f,kafang分布，兩個(gè)獨(dú)立，相加都是T,f,kafang分布？
為什么大F1,1是f1,1的倒數(shù)
請(qǐng)問(wèn) 線性回歸聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)里，f分布 分子ess/k 分母 rss/n-k-1 自由度分別是…k 和 n-k-1 還是 k-1 和n-k-2?
請(qǐng)問(wèn)68題，為什么不是用F(3.5)-F(0.2)=0.8-0.5(雖然這題沒(méi)有這個(gè)選項(xiàng)），但這個(gè)P(2)=F(2)-F(1)的公式要怎么理解呢？
對(duì)于future和forward，為什么算future的delta時(shí)用F，forward的時(shí)候用f來(lái)算呢？delta不是delta f/delta s么，future也應(yīng)該用f來(lái)算啊
Pure bond, floating rate, 0時(shí)間的價(jià)格假定S0，0,1,2年初，浮動(dòng)利率分別f1,f3,f3和面值假設(shè)是100，那么PV=f1/(1+r)+f2/(1+r)^(2)+f3/(1+r)^（2），怎么算出pv=100?
老師好，是不是可以這么理解：discount時(shí) F＜S，此時(shí)買(mǎi)入F，roll yield=(F-S)/S>0，獲得﹢roll yeild；premium時(shí)F>S，賣(mài)出F，roll yield
為什么這里是減去f？f不是得到的期權(quán)費(fèi)嗎？那不應(yīng)該加上f嗎？
f現(xiàn)？F不是遠(yuǎn)期利率嗎？為什么r表示K？而不是F表示K？
85題的c backwardation里 我記得強(qiáng)化老師說(shuō)過(guò)除了 S大于F 還有 期貨F未來(lái)小于現(xiàn)在F，C也可以呀
F test到底是 (SSE/K) / (SSR/N-K-1), 還是 (SSR/N-K-1) / (SSE/K)？5.5是用后者算出來(lái)的，但是一直講的公式都是前者
老師，請(qǐng)問(wèn)第六題，老師在講解F（2，1）的時(shí)候，寫(xiě)的F（2，1）=1/f(2,1)平方，為什么會(huì)是平方而不是1/f(2，1)呢？
百題quantitative case1第1題，F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)多個(gè)變量系數(shù)是否為0，這里的表2中regression的F值和significant F如何理解呢，significant F大好還是小好
設(shè)遠(yuǎn)期匯率是F0，應(yīng)該是1B=F0A吧？那為什么是B乘以F0是A？應(yīng)該是B除以F0吧？
金程問(wèn)答