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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F的計(jì)算式中有兩個(gè)MSR和MSE想問下是什么？？？在題目中只出現(xiàn)了MSS？？？
請(qǐng)問這個(gè)valuation的公式是不是寫錯(cuò)了。那個(gè)F應(yīng)該是K吧。執(zhí)行價(jià)格
第102題，為什么不能用F–S/S=rx–ry來做？這樣做出來結(jié)果是C
這里沒有描述 fx swap中的 spot leg和forward leg 是買還是賣，怎么F> S就positive yield了
老師我不明白為什么要short 遠(yuǎn)期來對(duì)沖。買F不是也可以對(duì)沖嗎。
這里老師說F＜α是顯著的，這不對(duì)吧 ，正常大于α是拒絕原假設(shè)，才是顯著的啊
請(qǐng)老師再講一下此題，視頻沒聽明白。crisis時(shí)F-S>0，為什么是for usd interest rate？
為什么之前求協(xié)方差的時(shí)候不用除以n（總體）、n-1(樣本），之前例題（83-219）中沒有除以n 或者n-1啊 后面講的公式又需要除以了呢？而且n是什么呢？ COVxy 不就是兩組嗎？ N=2?(總體） N-1=1?（樣本） 這地方真的聽混亂了。。。
這道題他的自由度n-2是因?yàn)樗莟分布才是n-2,還是因?yàn)槭钦`差項(xiàng)的自由度n-k-1然后k=1才是n-2，而且之前有的t分布是n-1,有的是n-2是因?yàn)楸硎霾煌瑔?，這里n-2是因?yàn)榛貧w當(dāng)中才是，這塊有點(diǎn)沒搞懂
老師好，和上一題一樣的case里第32題，想問下dummy variable在區(qū)分N個(gè)分類時(shí)，是“至少”有N—1個(gè)啞變量，還是“最優(yōu)”用N—1個(gè)啞變量，當(dāng)題目中同事給出N和N—1的選擇時(shí)，是優(yōu)先選N—1是嗎？
Reading 4, 經(jīng)典題的第14題，如果是問n個(gè)variables, 那correlation 為什么是 n(n-1)/2個(gè)呢？
為什么獨(dú)立同分布的方差不是n^2而是n？V(nx)的n取出來不是要帶平方嗎？
請(qǐng)問P(-1.2＜ z ＜ 1.2) = N(1.2)- N(-1.2) =2 N(1.2)-1= 76.98%這一步是通過哪個(gè)公式算出來的
這里n個(gè)資產(chǎn)組合形成的面，請(qǐng)問是指n個(gè)資產(chǎn)兩兩組合還是指n個(gè)資產(chǎn)nn組合呢？
金程問答