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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，F檢驗為什么要用單尾，而不是雙尾檢驗呢？請老師解答一下，謝謝了。
這里的311題，f0和k的期限不同，為什么都是通過0.75年折現(xiàn)
老師您好，為什么在這道題里f（x,y)=kxy表示概率而不是函數(shù)呢？
F的計算式中有兩個MSR和MSE想問下是什么？？？在題目中只出現(xiàn)了MSS？？？
請問這個valuation的公式是不是寫錯了。那個F應該是K吧。執(zhí)行價格
第102題，為什么不能用F–S/S=rx–ry來做？這樣做出來結(jié)果是C
這里沒有描述 fx swap中的 spot leg和forward leg 是買還是賣，怎么F> S就positive yield了
老師我不明白為什么要short 遠期來對沖。買F不是也可以對沖嗎。
這里老師說F＜α是顯著的，這不對吧 ，正常大于α是拒絕原假設，才是顯著的啊
請老師再講一下此題，視頻沒聽明白。crisis時F-S>0，為什么是for usd interest rate？
為什么之前求協(xié)方差的時候不用除以n（總體）、n-1(樣本），之前例題（83-219）中沒有除以n 或者n-1啊 后面講的公式又需要除以了呢？而且n是什么呢？ COVxy 不就是兩組嗎？ N=2?(總體） N-1=1?（樣本） 這地方真的聽混亂了。。。
這道題他的自由度n-2是因為它是t分布才是n-2,還是因為是誤差項的自由度n-k-1然后k=1才是n-2，而且之前有的t分布是n-1,有的是n-2是因為表述不同嗎，這里n-2是因為回歸當中才是，這塊有點沒搞懂
老師好，和上一題一樣的case里第32題，想問下dummy variable在區(qū)分N個分類時，是“至少”有N—1個啞變量，還是“最優(yōu)”用N—1個啞變量，當題目中同事給出N和N—1的選擇時，是優(yōu)先選N—1是嗎？
Reading 4, 經(jīng)典題的第14題，如果是問n個variables, 那correlation 為什么是 n(n-1)/2個呢？
金程問答