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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在異方差的影響中: 我懂t-test is unreliable; 但是怎么推得出F test 也是unreliable? 周琦老師上課的時(shí)候, 就說了一句: 一元回歸中的t檢驗(yàn)不通過類似的, 在多元回歸中, f檢驗(yàn)也不通過. 所以我不是很清楚. 謝謝老師~
老師前提假設(shè)是異方差通常會(huì)使SbJ ^低估，使得t檢驗(yàn)高估，拒真。但是F檢驗(yàn)怎么MSE又是高估的呢？SbJ^和MSE不應(yīng)該是同方向變動(dòng)嗎？這時(shí)做F檢驗(yàn)應(yīng)改也是高估，犯一類錯(cuò)誤？
中的這個(gè)公式，標(biāo)黃部分，是怎么得出的？這個(gè)公式代表什么含義？△ Sd/f, Sd/f, △ Pf/Pf, △Pd/Pd, 分別是什么含義？這個(gè)公式是怎么推導(dǎo)得出的？
老師，判斷roll yield正負(fù)就是站在現(xiàn)在時(shí)刻判斷對(duì)吧，現(xiàn)在是1時(shí)刻，比s1和F2。判斷盈虧程度就是1時(shí)刻，0時(shí)刻簽訂的F1到期結(jié)算價(jià)格和S1價(jià)格。一個(gè)買一個(gè)賣，看盈虧程度。
老師，這個(gè)表是符合Z分布的單尾對(duì)嗎？因?yàn)?i class="highlight">F（X）是累積分布函數(shù)的原因，所以左半邊都算probability。
沒明白這里的中心是什么。我理解的，有觀點(diǎn)，比較自己預(yù)期的E（S）和F，沒觀點(diǎn)，不懂。
為什么不可以使用NPV進(jìn)行計(jì)算？CF0=0, C01=-20000, F01=4, I=5, CPT NPV=?
計(jì)算器先按2nd，cf,只出現(xiàn)了cfo,co1,f01,找不到cf1cf2
公式推的時(shí)候，見圖二，左側(cè)的久期d和價(jià)格f到底是ctd bond的，還是underlying的國庫券的？
page 15.這個(gè)backwardation和contango與梁老師在直播中講的矛盾，normal和invert不是F、s的關(guān)系。哪個(gè)正確？
t-statistic p-value F-statistic 分不清，可不可以匯總解釋一下。
老師可以總結(jié)一下不同分布 t, z, f, chi-square 下 df 分別是什么嗎？謝謝
這里的F是債券的收益率還是溢價(jià)？兩者應(yīng)該是不一樣的吧
最后一個(gè)case，M違反了responsibility_of_supervisor，而F違反了material_nonpublic_info和priority_of_transaction對(duì)吧？
金程問答