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信用風(fēng)(fēng)險
線性回歸中，什么時候用t檢驗(yàn)，什么時候用F檢驗(yàn)?zāi)兀?
f檢驗(yàn)的原假設(shè)應(yīng)該是什么？為什么是單尾的檢驗(yàn)
為什么t檢驗(yàn)的結(jié)果分別不顯著，但是F檢驗(yàn)結(jié)果卻是顯著的
老師，請問，這個是F檢驗(yàn)的關(guān)鍵值么，考試總背么
老師在課程里講要考慮 R_M 和 R_f 的大小關(guān)系？
請問F(1.96)=0.9750是查表嗎？考試題目會告知嗎？
為什么這題不可以用F=Se^(r-q)t做？
這里的ST,F0,FT是什么？是多少錢嗎？是價格嗎？
可以幫忙回憶一下k指的什么嗎， 以及F檢驗(yàn)里面的k
所以F即可以用于多元也可以用于一元回歸檢驗(yàn)？
老師，dv01s/dv01f=100/89.8??？感覺老師代反了吧？
F X Swap要掌握嘛 這一部分知識在哪里呢
第二題，如果從F/S=(1+rx)/(1+ry)，能否算出正確答案
101題，如果按照F=S（1.04）/（1.03）計(jì)算出F后，和現(xiàn)有的F進(jìn)行比較得出差異是-0.0056，為何不能用這個0.0056去乘以BRL400000來計(jì)算套利金額呢？也就是說按照實(shí)際計(jì)算的遠(yuǎn)期數(shù)值和簽訂合同的遠(yuǎn)期數(shù)值之間的差異得出套利空間
f-test 不僅可以檢驗(yàn)兩個independent variable的variance是否相等，也可以檢驗(yàn)joint hypothesis的coefficient? f-test 的公式是: S1
金程問答