看漲期權(quán)的delta就是N(d1), 看跌期權(quán)的delta就是N(d1)-1, 那么N(d2)和與N(d2)有關(guān)的式子有什么對應(yīng)的說法嗎?
為什么delta不能用e^rt算呢? 還有N(-d1)是1-N(d1)還是N(d1)-1呀
老師,為什么n=17呢?不是payment due么?從n=0到n=17時候payment due,不是18筆么
公式中的n指什么?這里為什么3天 不是n ?三天的波動率為什么用n乘根號三?
什么情況下把N(d1)\N(d2)納入計算?為什么call的S里不加N(d1)?
第16題的n為7,為什么第15題的n是10?
自由度什么時候用N-1,什么時候N-2?
要是題目沒有N1N2也沒有表怎么辦?
MSE的自由度到底是n-k-1還是n-2?
為什們計算方差分母是n-1?不是n?
regret bias造成1/n可以理解,為什么framing也會有1/n的后果?
這個下角標(biāo)n n-1是分別代表今天和昨天嗎
老師 一天的variance乘以n天為什么等于n天的方差
所以老師,N(d1)是恒大于N(d2)的對嗎?
n是什么