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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
圖中F檢驗(yàn)回顧，左側(cè)2.5%是否代表方差大的放在分母上的情況？另外檢驗(yàn)前如何知道方差誰大誰小呢？謝謝
老師，遠(yuǎn)期利率可以實(shí)現(xiàn)是什么意思呢？是指F12等于S1還是S2呢？
在對系數(shù)b1進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)的時候，什么時候用T分布，什么時候用F分布，聽著有點(diǎn)暈，沒搞懂。
為什么對于多元回歸，T檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)結(jié)果不一致的時候就代表存在多重共線性？
沒明白BC表述的，解析下吧。我當(dāng)時想的是F－S/S＝Rx－Ry這個公式。不對是嗎
精 只有當(dāng)下的固定資產(chǎn)投資才會被記為FCInv，過去發(fā)生的所有FCInv都是sunk cost，不記在C/F中對嗎？
這里老師說F檢驗(yàn)是大除以小。那么當(dāng)一個模型解釋力度很弱的時候，是不是就用MSE/MSR了？
267頁 G 這個f test和p value是哪里冒出來的？他和t test的區(qū)別是什么？從定義和用法上
第九題問的是不是有問題，問我slope的檢驗(yàn)，不應(yīng)該是t么，但是又問f
老師，F statistic 要高過多少才能算是夠有解釋力度呢？ t stat & P value都是用來判斷公式有季節(jié)性的嗎？
最后一步算F， 算的結(jié)果與講解的不一樣，請老師寫下先詳細(xì)計(jì)算過程
所以視頻里significance F很小，小于阿爾法0.05，所以reject H0?？梢岳斫鉃閟ignificanceF跟p-value感覺差不多嗎
老師你好，這種問題能不能直接用F/S*（1+rBUN）與1+rUSD之間的差再乘本金算出profit？
老師好，chi-square和F分布作為的是非對稱分布，它們的顯著性水平α是否都是單尾的呢？
金程問答