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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
N-1帶入今天的值，求出的N是明天的波動率嗎？
請問看跌執(zhí)行概率是1-N（d2）=-N(d2)
講義上面的n和r位置是不是寫反了？n在上，r在下。
老師，麻煩問下，1/n naive diversification strategy和conditonal 1/n strategy 一樣嗎？
老師，這道題的N（d1）和N（d2）怎么查表?。?
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？
我記得老師說過要記住是2的n次方，什么又有n-1
為什么這個(gè)方差的公式要除以N，前面里面的方差公式?jīng)]有除以N？
我想問一下：3.05%的N次方=4，求N，怎么按計(jì)算器？
請問為什么標(biāo)準(zhǔn)誤的分母不是n-1而是n呢？
為什么自由度是N-1 而不是N-2 呢？
為什么這里是RSS/(n-2)而不是SSR/(n-2)
半邊標(biāo)準(zhǔn)差為什么是(n-1)/1而不是n/1
請問BSM Model里的N(d1)和N(d2)有何差別
金程問答