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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
計算利率F0,5匯率的時候為什么冪那里用的0.5*2 我看公式用的T 在這里不就是0.5么？
老師，為什么這里f（2,1）是 one year forward rate one year from now? 我的理解是one year forward rate two year from now，為何不對？
老師，F-S/S描述的不應該是即期匯率的變動嗎？為什么說這是遠期匯率的變動幅度？
在F/S=1+rx/1+ry中，分母中的base currency在直接標價法和間接標價法中是一樣的嗎？
老師，像t分布和F分布的均值方差式子都那么復雜，授課老師說不用記，但是又說要知道怎么用來計算是何解，會怎么考察呢？
目前課堂里只教了正態(tài)/T分布，但習題集里還有卡方分布、以及F 分布，以及驗證方差的問題。這些考試的時候會出現(xiàn)么？
A discrete random variable is characterized by the probability mass function (pmf) as given by f(x
一般都是有兩個F0嗎？一個理論的，一個實際的，然后判斷是高估還是低估，對嗎
在收益歸因分析中提及了對不同因子的分析，在現(xiàn)實中會出現(xiàn)F1＜0，且b1p-b1b的情況嗎
請教老師，這里，這兩個判斷是否獨立的公式，代表的含義有區(qū)別么？一個用f(x)表達，一個用p(x)
老師，這里可以直接寫成（1+0.94%）（1+f）=（1+1.37%）^2嗎？感覺表格里已經(jīng)寫著它是0.5年的spot rate, 沒必要再除以2了呀
請問，美式期權(quán) 后一節(jié)點fu=2 時，為何不與10比較取大值10后再算f, 詳見截圖藍體字，謝謝！
如果用具體數(shù)字來表示basis risk 起初 s為10 f為50 t時刻后s為30 t為31 這種情況時常是屬于contango 還是backwardation?
為什么F等于100，而且要倒回去算HPR的時候，數(shù)字怎么開根 365/175？之前回答的問題都是怎么用計算器輸入次方阿
老師，您好，這道題目為什么不選b？ride yield curve的assumption不是要求s小于f嗎？curve向上傾斜？為何選a不選b呢？
金程問答