為什么f v是0
為什么這個F是short
為何框內(nèi)是F(1、2)?
f<s是怎么判斷的
f代表什么意思???
為什么這里的i and n混用了。Xi 的方差怎么又是n σ2了。N不是代表樣本容量嗎?一個樣本里有多少個數(shù)據(jù)。可以解釋清楚嗎?
harmonic mean 的公式里面n代表投了幾期,xi代表第i期投入的總金額。這樣理解對嗎?
德國金屬公司賣石油,擔心油價上漲,所以對沖期貨應(yīng)該是選擇價格上漲我掙錢的(long future),0時刻約定以F01價格買石油,在1時刻以F11價格short future,做平倉處理。既然這樣
在假設(shè)遠期USEEUR=F的前提下下,兩個式子若相等,為什么下面的式子除以F?1USD=FEUR,不是應(yīng)該上面的式子除以F嗎?
請問老師short 1call.在t0時刻不應(yīng)該是+f嗎,收取的期權(quán)費f不應(yīng)該為正嗎,為何是-f?
69-82頁example 3我算的是F為105281.25最后N是-838.都和講義不一樣
第34題,當說到F分布時,自由度指n-k-1還是k?為什么這兩個都稱為自由度?
老師可以問一下這一題的pv是怎么算出來的?f=100,n是多少?coupon也不知道
老師請問為什么Xi的mean也要是0?Xi是independent variable嗎?
精 老師您好,這里理解,是否對應(yīng)的連續(xù)平均分布函數(shù)中,F(21)和F(10),分別對應(yīng)的就等于是求,≤21以及≤10的兩個概率?所以F(21)包含了所有的取值范圍7-20,而F(10)包含了7-10?