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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F檢驗(yàn)中，F=MSR/MSE，分子應(yīng)該是MSR（即RSS/k），所以分子的自由度應(yīng)該是k吧。分母是MSE（即ESS/n-k-1），所以分母的自由度應(yīng)該是n-k-1吧。視頻中這部分是不是錯(cuò)了呢？
30題，F test statistic里要乘以 (n-1)是什么原理？公式里只有S1^2/S2^2
normal 是F遠(yuǎn)月大于F近月的。 可是圖中的曲線是一直下降的啊這是為什么呢
為什么S1-F12是基差風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該是S1-F11么？
為什么3％F還要加F呀，不是還沒(méi)有到期嗎，怎么就償還本金了呢
F(?,?)這樣的形式，都是在求折現(xiàn)因子對(duì)嗎？要是f(?,?)這樣的形式，就是在求forward rate?
精 請(qǐng)問(wèn) forward point不是F-S嗎？為什么這道題講的是F-S/S？到底是哪個(gè)呢？
第38題，為什么D不對(duì)，現(xiàn)在是F大于S，之后F小于S，不是駝峰嗎
老師，covariance為什么是f1和f2的，不是asset i和asset j之間的呢
怎么理解 F(x) = P(Xb) =0呢。F(21) =0.00 不是大于了上限 b 20，應(yīng)該等于0。
(F-S)/S中的F不是外國(guó)匯率嗎，為何在這個(gè)公式中變成了Forward price?
F分布表看單尾雙尾嘛
為什么r上升F也上升
為什么各項(xiàng)F收斂于S
這個(gè)F算出來(lái)是α嗎
金程問(wèn)答