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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問通常放入表格中的F值是查表得出的F關(guān)鍵值么？C中說算出的F值與表中的值相等所以拒絕原假設(shè)，不是應該算出的值大于F關(guān)鍵值才拒絕原假設(shè)嗎？
我想問一下 F遠月大于F近月是normal 同時適用于遠期合約跟期貨合約嘛
老師 這題的三小題我都不懂這是怎么判斷出是要求F(-3),F（-2）的呢
第四題為什么不選b，the p-values for F and t for the slope coefficient是什么意思，F和t指什么
三十三題為什么遠期價格是F0+PV（K）而不是F0-PV（K）？
這道題F/82.42=（1?JPY/1+aud）90/360就求到這個F為何不是題目的答案呢？
這道題，F遠月大于F近月是normal，但是看第二張圖，normal的圖，F(xiàn)uture價格是下降的啊
老師好，我想問一下F對應的P value=4.04884E-07，這個數(shù)是查F table嗎
老師您好，麻煩幫我詳細解釋一下F-statistic，t-statistic,F-test和t-test，謝謝老師
老師，在基本面模型里面，F1和F2的金融意義是什么呢？怎么直觀理解呀~
這里書上寫的Yj=1，或是該項目成功，是否應該寫成F（y）=1，Yj是橫軸，F（y）才是縱軸
為什么F0.5的指數(shù)要乘以2，不應該是F1的指數(shù)乘以2嗎？
請問F1.5和F2的指數(shù)應該怎么寫，不好意思，確實沒有理解。
老師您好，我不太明白為什么long position 是（F-S）/S？ 這應該是short position 的吧？ 我的理解是F是forward 鎖定的賣價，S是到期時的spot，只有F>S的
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