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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，F=ESS/RSS嗎
為什么f變小，英鎊貶值？
F檢驗(yàn)為什么是單尾?
為什么f v是0
為什么這個(gè)F是short
為何框內(nèi)是F（1、2）？
f＜s是怎么判斷的
f代表什么意思？？？
德國金屬公司賣石油，擔(dān)心油價(jià)上漲，所以對(duì)沖期貨應(yīng)該是選擇價(jià)格上漲我掙錢的（long future），0時(shí)刻約定以F01價(jià)格買石油，在1時(shí)刻以F11價(jià)格short future，做平倉處理。既然這樣
在假設(shè)遠(yuǎn)期USEEUR=F的前提下下，兩個(gè)式子若相等，為什么下面的式子除以F?1USD=FEUR,不是應(yīng)該上面的式子除以F嗎？
請問老師short 1call.在t0時(shí)刻不應(yīng)該是＋f嗎，收取的期權(quán)費(fèi)f不應(yīng)該為正嗎，為何是－f?
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項(xiàng)分布的Expectation是NP。假設(shè)N=2，隨機(jī)變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項(xiàng)分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計(jì)算，得出的結(jié)果并不是2P。請問我的思路哪里出問題了？
精 老師您好，這里理解，是否對(duì)應(yīng)的連續(xù)平均分布函數(shù)中，F（21）和F（10），分別對(duì)應(yīng)的就等于是求，≤21以及≤10的兩個(gè)概率？所以F（21）包含了所有的取值范圍7-20，而F（10）包含了7-10？
老師，為什么站在0時(shí)間點(diǎn)只有兩筆現(xiàn)金流，f2,f3,f4都到本金里面去了呢？一般債券折現(xiàn)都是每個(gè)Coupon date都有現(xiàn)金流入呀，為什么這里沒有f2,3,4？
Qdgas=9-1.5pgas..這個(gè)數(shù)字9是哪來的?Qd=f(px,I,py...).這里的f是什么?
金程問答