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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么f v是0
為什么這個F是short
為何框內(nèi)是F（1、2）？
f＜s是怎么判斷的
f代表什么意思？？？
25題n能mmama?f麻煩llalaolao?slao?shlao?shi老師zzhzhozhonzhongzhong?wzhong?wezhong?wen中文jjijiejie?djie?du
Sf的計(jì)算公式里面X-X拔這一項(xiàng)和Xi-X拔有啥區(qū)別？比如有三個數(shù)1，2，3
德國金屬公司賣石油，擔(dān)心油價(jià)上漲，所以對沖期貨應(yīng)該是選擇價(jià)格上漲我掙錢的（long future），0時(shí)刻約定以F01價(jià)格買石油，在1時(shí)刻以F11價(jià)格short future，做平倉處理。既然這樣
在假設(shè)遠(yuǎn)期USEEUR=F的前提下下，兩個式子若相等，為什么下面的式子除以F?1USD=FEUR,不是應(yīng)該上面的式子除以F嗎？
請問老師short 1call.在t0時(shí)刻不應(yīng)該是＋f嗎，收取的期權(quán)費(fèi)f不應(yīng)該為正嗎，為何是－f?
提問 信用風(fēng)險(xiǎn)ppt105頁的那個公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時(shí)候EE = nσ/根號（2π）有netting 效果的時(shí)候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
精 老師您好，這里理解，是否對應(yīng)的連續(xù)平均分布函數(shù)中，F（21）和F（10），分別對應(yīng)的就等于是求，≤21以及≤10的兩個概率？所以F（21）包含了所有的取值范圍7-20，而F（10）包含了7-10？
老師，為什么站在0時(shí)間點(diǎn)只有兩筆現(xiàn)金流，f2,f3,f4都到本金里面去了呢？一般債券折現(xiàn)都是每個Coupon date都有現(xiàn)金流入呀，為什么這里沒有f2,3,4？
Qdgas=9-1.5pgas..這個數(shù)字9是哪來的?Qd=f(px,I,py...).這里的f是什么?
F(1)應(yīng)該是24%，F（1.96）是97.5%吧？對應(yīng)z取1和1.96時(shí)左邊的面積？
金程問答