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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師 這個自由度有時候要-1 有時又不用 我都暈了 什么時候用n-1呀 這個標(biāo)準(zhǔn)誤都是除以根號n嗎
感覺這位老師總是解釋的不清不楚，這段里也并沒有說到底為什么是除以n-1而不是n……
這里的1/n怎么變成p1，p2，......pn的，1/n不應(yīng)該是一樣的嗎？不太理解，請老師解答
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價公式中，N（d2）是風(fēng)險中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時候用x-u0/s/根號n 求出來的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號n
為什么半方差的分母也是n-1呢，畢竟半方差里只有小于等于目標(biāo)的數(shù)才參與計算呀，這個數(shù)量不是n-1吧。
T分布的自由度為n-1，這個n-1在計算什么值時使用？我看好像不是計算T.S.時做分母用。
Q2, 所以如以風(fēng)控角度，high risk asset 應(yīng)要設(shè) balance range less wider ?
to: A $16,684 B $18,186 C $25,671. 【答案】 B 【解析】 Two steps: (1) Find the PV of the 10-year annuity: N = 10; I/Y
老師好，此題為百題的第8題，在計算zero-coupon bond的I/Y的時候，視頻老師默認了N=4，并說是參照了上面的付息債。若碰到題目中沒有給到其他付息債的N，那我如何判斷零息債的N 是多少呢
您好！想問一下第七題，解題分兩步：1）pmt=10000 FV=0 N=4 I/Y=8% PV=33121，2）這步是我不明白的，因為n需要等于2但是如果第一步是Beg mode那第二步的n就等于3
請問老師，如果加入了rare negative event會不會造成風(fēng)險被高估? 在原版書中提到 "If our data series includes even one observation
為什么線性回歸的t test查表時的兩個自由度是 n-2和 n-k-1?這兩個公式有什么區(qū)別？
x是對數(shù)正態(tài)分布，則lnx是正態(tài)分布n這一條按照x的取值范圍判斷:x為常數(shù)，但是lnx的x大于零。n這是矛盾了嗎？
金程問答