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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
sampling variation老師這里是不是講錯了，基礎(chǔ)學的時候是variance變化是跟號n倍的關(guān)系不是n分之一的關(guān)系吧？？
老師你好。二項分布的前提是需要這N個資產(chǎn)的違約概率都相同。如何N個資產(chǎn)的違約概率不同怎么求VaR？
老師，?？级?7題，用d2的計算公式，r上升，N(D2)也上升，PD=1-N(d2)應(yīng)該會下降吧。
老師好，第一小問計算檢驗統(tǒng)計量為什么分母standard error不用除以根號n？什么情況下分母是s/根號n？謝謝
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應(yīng)該借入無風險利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
怎判斷這題目問風險高低 是從投資者角度出發(fā) 還是發(fā)行人出發(fā)， 如果是從發(fā)行人出發(fā) 結(jié)論就相反了？
老師，這個題是怎么看出來n是36的
請問這個N＝46.21年是怎么算出來的啊？
273頁 16題 為啥計算covariance of the sample 要除n-1
為什么z 的標準差是根號下n/k呢？
n代表什么意思，是總體的數(shù)字嗎
為什么斜率的自由度是n-k-1
為什么n-1就是T分布的自由度呢
risk data aggregation capability中adaptability的具體含義是什么呢n
考試里出現(xiàn)的ncc一般都有啥呢n折舊？
金程問答