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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么算利息再投資時(shí)N用30呢？不是從第一年末才有第一筆，才能去再投資，那么為什么N不是29呢？
請(qǐng)問(wèn)這里的SE=樣本標(biāo)準(zhǔn)差/sqrt(n)，樣本標(biāo)準(zhǔn)差是Var(X_bar)/n嗎?還是沒(méi)懂standarderror和上面的樣本均值的方差開(kāi)根號(hào)有什么 區(qū)別
這道題 我沒(méi)有理解N為何是4 2800元是在第一期末才產(chǎn)生的 未來(lái)還能進(jìn)行3次 N不應(yīng)該是3嘛？
如果這道題問(wèn)的是degree of freedom，是不是就應(yīng)該選B了？因?yàn)閐f上升=n-1上升說(shuō)明n上升，對(duì)應(yīng)置信區(qū)間更窄，對(duì)吧？
老師，就在學(xué)習(xí)基礎(chǔ)班復(fù)習(xí)的過(guò)程中講義有說(shuō)殘差項(xiàng)df是n?k?1，regression正常是k，這里t檢驗(yàn)，檢驗(yàn)斜率的coefficient的df也是n-k-1？
精 為什么均值標(biāo)準(zhǔn)誤的分母是n，與自由度不一致；相關(guān)系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤卻和自由度一致，都是n-2呢
這道題計(jì)算半方差，為什么用n-1? 它計(jì)算的是10年的真實(shí)歷史表現(xiàn)，是總體，而并非抽樣的“樣本”，那么為什么不直接除N？
為什么jackknife只能抽n次，是因?yàn)閟ample之間不能重復(fù)嗎；如果jackknife后一組數(shù)據(jù)n=100，那大家抽樣豈不是不一樣了
為什么這里tc的自由度是n-2?這里不是在對(duì)y的預(yù)測(cè)值進(jìn)行估計(jì)嗎?我記得自由度為n-2是SEE的自由度。
請(qǐng)問(wèn)另類(lèi)的example9的第二問(wèn)，private real assets的期末數(shù)48.75是如何計(jì)算出來(lái)的？n個(gè)人計(jì)算如下：n（37.5+30×20%）*（1+10%）=47.85
老師好，這里單利的表達(dá)式為什么不是1+0.05n呢？不然原式中當(dāng)n=2時(shí)，不是單利（2.1）比復(fù)利（1.1025）大了么？
請(qǐng)問(wèn)老師在求組合內(nèi)資產(chǎn)間的協(xié)方差Cov時(shí)，我們是按樣本協(xié)方差（自由度n-1）還是按總體協(xié)方差（自由度n）來(lái)算的？
老師好，這里用T檢驗(yàn)，講義上的公式分母有個(gè)根號(hào)N。確認(rèn)下，因?yàn)轭}目直接告訴我們標(biāo)準(zhǔn)誤是多少，所以不需要根號(hào)N了，是嗎
金程問(wèn)答