全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 請(qǐng)教一下，如截圖第一個(gè)公式的D是否可以用 就是莫頓模型用bond risk-free 減去put 得到的debt的價(jià)值代入？再有就是F就是債券的面值，比如說100$ 1000$這樣？
這里面的f（x）＝k/3 不是給出來的公式嗎？ 平均值不是用（2/3+8/3）÷2嗎？ 到底是求誰的平均值？x的還是這個(gè)公式取值的平均值？
老師你好。對(duì)這道題有兩個(gè)問題： 1：可以用約等于的公式么？F-S＝S（rX-rY） 2：為什么要360/270。最后問的也是270天的forward premium?？梢灾苯訋朊?？
請(qǐng)問一下，原版reading12，第三題，從A～F，我其他計(jì)算都對(duì)，為什么結(jié)論都不會(huì)，就是到底拒絕不拒絕，該拒絕哪里搞不清，能不能麻煩講一下？謝謝
老師，我不明白為什么Y借X投的時(shí)候要把等式轉(zhuǎn)換成那個(gè)樣子，為什么不能直接是第一種情況把大于符號(hào)換成小于符號(hào) F/S (1+ry)<1+rx ？
第2題， d小問， 為什么是chi-square (X2)e小問， 為什么用F-statistic？G小問， 題目中不是unknown正態(tài)分布 ? 雖然 assumed equal wariances嗎? 為什么用 T-statistic?
這段話是在強(qiáng)調(diào)做F檢驗(yàn)的時(shí)候是單尾而不是雙尾，但是我一直不明白為什么是單尾？周琪老師的課也沒有解釋。麻煩老師解釋一下吧，謝謝！
多重共線性的經(jīng)驗(yàn)法則之一是一定要 所有的 individual coefficient not significantly different from 0 是嗎？但凡其中一個(gè)coefficient significant from 0，F也很大，就不算多重共線性了？
Covered interest parity 里面的無風(fēng)險(xiǎn)套利判斷借哪個(gè)國家的錢，應(yīng)該用f/s＝1+rx/1+ry來判斷還是直接用rx和ry哪個(gè)大哪個(gè)小來判斷？跟fx carry trade有點(diǎn)搞混了
老師你好，我知道forward的payoff，但是我不明白零息債的payoff，為什么是F0,t ？零息債的payoff是什么樣的？普通債券的payoff又是什么樣的？
底下的表格notes上也有。麻煩老師幫忙詳細(xì)解答第1列第2行就行。我是這么認(rèn)為的，請(qǐng)老師指示。就是若F＞S，那就應(yīng)該用forward來hedge，所以應(yīng)該是positive roll yield？
這個(gè)章節(jié)的中文講義第524頁首行公式里，老師講了在F=S(1+R)T次方這個(gè)基本公式里，加成本減收益，為何便利性收益沒有在S項(xiàng)里減掉，而是放在分母里去折現(xiàn)
中文教材524頁，金融期貨公式F=S（1+R）/(1+Q)T次方，這里的Q是啥？我看前一頁里說Q是租賃利率，這是商品期貨的屬性，怎么出現(xiàn)在金融期貨公式里？
老師好 這個(gè)題中，銀行板塊在低利率環(huán)境下表現(xiàn)不好，portfolio里多配了，但是這個(gè)difference F=C-E=0啊，這也沒比較出來比benchmark差啊，這個(gè)怎么理解老師
原版是266 頁 公式 時(shí)這樣寫的 F VINC, CAPITAL,TX, TCG = EUR100, 000 × [(1 + RINC × (1 ? tX))T + (1 + RCAPITAL)T(1 ? tCG) + tCG] ； 跟老師講的不一樣， 感覺是不是原版書寫錯(cuò)了？
金程問答