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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，我認(rèn)為這個X拔還是等于0.1。我覺得是p（x/n*n大于等于78）又x連續(xù)獨立同分布，所以=0.1。對嗎
請問總體方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n嗎，樣本方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n-1嗎
為什么 當(dāng)k等于3的時候n等于2。 為什么k等于4的時候 n等于3。不是都是一個嗎
老師您好，如果沒有分紅 put的delta是不是N（d1）-1，有分紅是e的-qt次方×【N（d1）-1】
老師請問交易性金融資產(chǎn)（包括股票債券）n和CFI的第二行debt 和equity 怎么區(qū)分n有點混淆了
n>=30,是樣本的數(shù)量，還是樣本的組數(shù)？樣本方差為什么是總體方差除以n，不明白，謝謝
老師，您好，Sortino Ratio里面的N是代表小于MAR的個數(shù)嗎？Tracking error里面的N也是指小于Rb的個數(shù)嗎？謝謝老師
ANOVA table中total的自由度為什么是N-1，不是N-2？ 1代表的是哪個參數(shù)呢？
老師，我想問一下，如果是計算總體方差，除以n，如果是計算樣本方差÷n-1。對嗎
為什么N=9.5折回來的PV就是clean price,而N=9，再加上現(xiàn)金流折回來就是dirty price?
老師，可以通俗的解釋下為什么樣本方差分母為n-1,而不是n嗎？理解上有點困難。
為什么協(xié)方差分母是n-1,不是受到兩個變量X，Y影響嗎，應(yīng)該是N-2
老師，您好。想問一下為什么這里的權(quán)重是lambda^n*w_1 而不是lambda^(n-1)*w1
藍(lán)框里面老師寫的內(nèi)容，“無限抽樣的情況下才能得到樣本均值的期望等于總體均值”，前面不是已經(jīng)證明過了，在Xi服從i.i.d.的情況下，樣本均值的期望等于總體均值，不需要無限抽樣啊，為什么老師這么說？
老師您好，對于這種類型的題目我總是搞不清楚下標(biāo)到底是n還是n-1？比如，這道題中：1. current daily volatility下標(biāo)為什么不是n？ 2. 將asset今日收盤價除以昨日
金程問答