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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
n 為share 不是份數(shù)嗎，為什么例題是金額呢？
R^2調(diào)整之后，RSS/（n-1-k）不就是方差了嗎
這里的誤差其實也是取n趨向于正無窮的極限嗎
-d2下降，為什么N(-d2)也是下降的？
老師，為什么當(dāng)斜率服從t分布時，df=n-k-1
嗦的 其實就是告訴你 要用你想研究的這個物體的本身數(shù)據(jù) 來研究這個物體的beta. 這個產(chǎn)品的beta和其他產(chǎn)品不一樣 它是Unique的。 看了這么多 我想你心里和我想的差不多 就是throw a 'f' bomb .
慮depreciation,而考慮impairment loss與否 在GAAP下 一般都用cost model 判斷減值與否 進行減值test時采用CV/NBV與undiscounted C/F對比 excess
為什么現(xiàn)在（40歲）至55歲退休期間N=15？，不是應(yīng)該等于55-40+1=16嗎？同理活至85歲N為什么=30，不應(yīng)該是85-55+1=31嗎？電子題庫里算年N的時候就是要+1的，這里和期初期末沒關(guān)系
老師，請問隨著n逐漸變大時，特別是接近于總體時，那這個樣本的方差不是更接近于總體方差嗎？可是按照這個公式樣本方差=總體方差/n,n變大，樣本方差則變小了，離總體方差越來越遠(yuǎn)了
老師，請問百題的這個題，網(wǎng)上的答案是截圖里的0.64不是0.98。但是對于網(wǎng)上的答案，C選項那個答案n - 2也有疑問，因為SER的轉(zhuǎn)換公式里是n - k - 1，這里k = 3，那么應(yīng)該是n - 4，所以我想問問這個題的解答是怎樣的？
算tax的時候分子分母都是(1+r)^n，也就是n年的，那算出來的tax drag是不是 也應(yīng)該是n年的，為什么可以直接和tax rate比。為什么第一個on occurred return,.drag大于rate，第二個on capital就是等于？而且rate等于，dollar金額大于？
老師我想問問，關(guān)于這個Sampling and estimation的表。之前講central limit Theory的時候提到滿足n>=30 和 已知方差和均值就可以得到結(jié)論，服從正態(tài)分布。那
老師，這頁PPT里提到如果第N項資產(chǎn)違約了那么不管前面的資產(chǎn)，只支付第N項資產(chǎn)賬面價值和回收金額的差值，這里是不是類似于cash settled？回收金額是不是就是市值，在N-th default也會涉及digital 或者是physical settlement么
老師，是說只要進行假設(shè)檢驗，就是在t統(tǒng)計量的自由度就是n-k-1嗎？與樣本容量和之后使用z分布還是t分布無關(guān)？那之后如果我們查z表，都是正態(tài)分布了，df還是n-k-1嗎？我沒有明白n-k-1適用與什么情況？
為什么求平均值，方差用的是U（n-i），而不是u（i），括號內(nèi)是下標(biāo)。 ppt中求的是第n-m項到第n-1項的均值和方差 而第一個式子求的的u（2）到u（m），i=【1，m】 是不是打錯了？
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