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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，如果n上升，S.E.下降，sample的方差也就是SE下降，efficiency是方差越小越好，那n上升不就會(huì)increse efficiency嗎？A和B好像都是對(duì)的，不知道B錯(cuò)在哪
老師，就是這里，我不明白為什么跟上一題一樣的，而這里N就是7，不是6。如果按照上一題的說(shuō)法這里N應(yīng)該是6
not related to owners contributions.nB enhancements of assets not related to owners' contributions.n C
如果樣本足夠大，那么樣本均值的方差應(yīng)該就是Q/根號(hào)下N，那么當(dāng)N趨向于無(wú)窮，樣本方差會(huì)怎么樣呢？這是否是這道題的考察點(diǎn)？
老師好\(^o^)/~ 如圖，36題，問(wèn)： 標(biāo)準(zhǔn)誤的公式，就是樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差，是不需要n大于等于30這個(gè)前提的嗎？這道題中的n=25啊？
Q: what's the PBO on 31 december 2002 N=20 I/Y=10 PMT=4 000 FV=0 CPT=>PV=X X/ 1.1^38 請(qǐng)問(wèn)只有PMT從2 000改成4 000，N需不需要從20改成19？
請(qǐng)問(wèn)這里涉及的數(shù)量原版書(shū)課后題reading7的19題中，協(xié)方差的自由度是n-1,方差的自由度也是n-1,為何呢？謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師正式考試的時(shí)候真的會(huì)考N(d1) N(d2)的計(jì)算方面么，我記得強(qiáng)化班老師講說(shuō)d1和d2題目都是會(huì)給出的
reading50 課后題8，請(qǐng)問(wèn)為什么這里的BR可以代表組合里股票數(shù)？BR不是代表預(yù)測(cè)次數(shù)么？BR不是應(yīng)該=N/[1+(N-1)*ρ]嗎？
N（d2）是equity有價(jià)值的情況，現(xiàn)在需要分析default probability，應(yīng)該是債券違約情況，而不是equity無(wú)價(jià)值的情況，為什么用1-N（d2）
為什么N要取4年，女兒17年后要上大學(xué) 那不是從現(xiàn)在開(kāi)始就準(zhǔn)備錢(qián)嗎 為什么N去4而不是17+4的21期呢
q42, 為什么在求2014.4.10 的pv時(shí)， n＝5？2014.10.10 － 2016.10.10 為4年， 這沒(méi)有問(wèn)題， 但2014.4.10- 2014.10.10 不是半年嗎？ n不是應(yīng)該為4.5 嗎？
n 個(gè)情況,為什么需要 n-1個(gè) 啞變量? 舉例說(shuō)明,這個(gè)啞變量個(gè)數(shù)就是 X 的個(gè)數(shù)? 4個(gè)情況就需要 X_1,X_2,X_3三個(gè)啞變量嗎?
老師好，為什么我不能用先求N=4年的PV，然后再折現(xiàn)呢？N=4，我算出來(lái)PV=101.9，如果再往前折，這個(gè)值貌似更小了，這是哪里出了問(wèn)題？
為啥不能n=48， iy=2%/12，pmt=700，這樣算？這里面期數(shù)n，iy當(dāng)期收益率，以及每期pmt是如何對(duì)應(yīng)的？三個(gè)都要一一對(duì)應(yīng)嗎？
金程問(wèn)答