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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
CLT中的variance為什么要除以n，之前學(xué)習(xí)內(nèi)容的 σ，就直接是 σ
WCDR里面的N(-1)是查表得到的麼這個(gè)表怎么查啊
9題中C問(wèn)題，為什么Rc小于3.7時(shí)，為N（-0.525）？
老師 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)N是怎么用計(jì)算器求出來(lái)的呀 感謝
SFRc=0.5250 Rl=0.0370 計(jì)算概率為什么是負(fù)數(shù)？N(-0.5250) 謝謝
這題的u n?1是該怎么算？答案看不懂
n-firm ratio和HHI都不能反應(yīng)barrier to enter嗎？
Ly這個(gè)公式中如果n是偶數(shù)怎么辦，能舉個(gè)例子嗎
第五問(wèn)，1/N 對(duì)應(yīng)的comment3 為什么要“regular rebalancing”
為什么這里除的樣本標(biāo)準(zhǔn)差不用除以根號(hào)n？
這里為什么不用PV=FV/(1+r)^n這個(gè)公式了呢
請(qǐng)問(wèn)其中的N可否等於30*12=36 假定貸款30年？
為什么樣本的方差等于總體方差除以根號(hào)n
1。為什么不是 賣(mài)空?qǐng)?zhí)行價(jià)乘以N（d1)份債券？
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個(gè)求PD就是求N（-d2）嗎
金程問(wèn)答