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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
不同債券應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)不一樣吧? 比如一般債券有:再投資風(fēng)險(xiǎn)和債券價(jià)格風(fēng)險(xiǎn), 不是應(yīng)該還有信用風(fēng)險(xiǎn)嗎? 對(duì)于 MBS 是不是除了提前還款風(fēng)險(xiǎn),還有信用風(fēng)險(xiǎn)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師，這題對(duì)應(yīng)的題干說(shuō)經(jīng)濟(jì)環(huán)境面臨壓力。那信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)上升，但是怎么就直接倒掛了呢？B選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？credit curve變得更陡峭不是也表明信用環(huán)境變得不好嗎？
133題 a為啥錯(cuò)了 他們沒(méi)有壓力測(cè)試的是市場(chǎng)的相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)啊 沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)啊
waterfall structure是屬于時(shí)間分層，sequential pay是屬于信用分層，這兩者之間的區(qū)別是什么？
老師，市政債券和美國(guó)國(guó)債都是無(wú)抵押的嗎，是不是都是以政府信用做擔(dān)保
怎么解釋最后一句，WWR會(huì)隨著信用質(zhì)量的上升而上升，有沒(méi)有可能的解釋？
賣(mài)出CDS求償賣(mài)方不存在信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，賣(mài)期權(quán)就沒(méi)有呀，為啥這里還存在RWR
請(qǐng)問(wèn)與交易對(duì)手方的掉期合約超出對(duì)手方的信用額度 為什么屬于操作風(fēng)險(xiǎn)呢
請(qǐng)問(wèn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 的VaR值在幾個(gè)提案的要求分別是什么
請(qǐng)問(wèn)如果是信用事件發(fā)生了，他的coupon payment正常嗎？就是c能不能選
overcollateral account才是信用增級(jí)方式吧？oc ac里放的是現(xiàn)金嗎？還是沒(méi)有打包賣(mài)出的資產(chǎn)？
其他貸款也可以做信用增級(jí)啊，第三個(gè)選項(xiàng)是否不夠準(zhǔn)確
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)百題第24題，我用黑色筆算的過(guò)程哪里不對(duì)？
老師，信用、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)這些是在哪里講的？固定收益嗎？這些風(fēng)險(xiǎn)是只針對(duì)債券嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，credit spread是信用補(bǔ)償和cds spread怎么判斷的三個(gè)bond的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)最低？
金程問(wèn)答