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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請幫忙解釋一下這題，還有為什么信用利差變窄 長期利率上升
為什么不選C選項(xiàng)。難道投資者面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)降低嗎？
請問這樣記可不可以：信用利差增大，說明對(duì)應(yīng)債券價(jià)格降低？
A選項(xiàng)說早期攤銷， Early amortization，而信用卡abs是不攤銷的呀。 A、B不都是錯(cuò)的嗎？
講義上信用風(fēng)險(xiǎn)不是從零開始的，為什么梁老師是說從零開始的呢？
信用百題112，B選項(xiàng)為什么不對(duì)，感覺junior第4年也沒有利息
老師，你好~在信用風(fēng)險(xiǎn)中，UL=Credit VaR=WCL(x%)-EL，請問為啥WCL和相關(guān)性ρ有關(guān)系？謝謝。
預(yù)期信用損失怎么不會(huì)影響攤余成本等呢？下圖中的第三是影響才對(duì)吧？
為什么不能理解為 短期經(jīng)濟(jì)衰退 信用風(fēng)險(xiǎn)較高，因此利率會(huì)在短期上升？
老師，請問強(qiáng)化班信用風(fēng)險(xiǎn)ppt34頁中的expected value是怎么算出來的呢？
債券風(fēng)險(xiǎn)為什么會(huì)分為利率風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)? 是依照什么邏輯分拆下來的?
為什么全部和部分?jǐn)備N，都減少了投資方的信用風(fēng)險(xiǎn)，請講一下邏輯
請列舉下當(dāng)前在考綱中的方法及面向哪種風(fēng)險(xiǎn)，比如說 IRB 適用于 信用風(fēng)險(xiǎn)
C選項(xiàng)是不是可以理解為應(yīng)該是已知信用質(zhì)量的更加適用呢？
金程問答