全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
N不應該是6嗎？為什么要把前面那段也算上
老師，這道題計算t統(tǒng)計量，為什么不按公式，沒有×根號N呢？
這里說的N（d1）考試時候查表是怎么查的啊
老師，請問Debt估值后面一項De^(-rT)N(d2)如何得到的？
這里用計算器的話，可以直接N=8，I/Y=2.5%就行了吧？
這里用計算器的話，可以直接N=8，I/Y=2.5%就行了吧？
第三題，fixed rate = c, fixed swap rate=swap rate = c *n，這個理解對嗎？
自由度是相當于n嗎，平均平方和為什么是方差
相關的xy兩個樣本n不一樣怎么辦
這個公式里 df是自由度 那 n和k 分別代表什么呢 ？
為什么不是方差除N,那不就是2.45/40嗎
這道題兩個問題： 1、為什么不能用例題3中組合方差、殘差方差、市場組合方差和β的關系來解，我算了一下，殘差方差是負的，為什么？ 2、自由度n-1，n-2中的n是60嗎？如果是，RSS/TSS不等于R方，為什么？
老師好，請問這道題，違約相關系數(shù)是0和是1，計算上有什么區(qū)別？Suppose there is a $1,000,000 portfolio with n credits that each
根據(jù)看漲期權的推導，n(d2)1-n(d1)，這表示看跌期權的行權概率 大于 標的資產(chǎn)的價格比行權價格低的概率，這不合理呀，按照call option的推斷，類比put option，行權要考慮的因素多，行權的概率應該小于n(-d2)呀
MSS是平方和的均值，本身是沒法求的因為條件不足，與回歸結(jié)合后變成MSR對嗎？還有單元回歸df=n-1，多元回歸是n-k，那df=n-k-1是什么意思，代表多元回歸下的b1與b0相關系數(shù)檢驗的df？
金程問答