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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
cook's distance公式是更新過(guò)了嗎，原來(lái)是2sqry(K/n)啊
N不應(yīng)該是6嗎？為什么要把前面那段也算上
老師，這道題計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量，為什么不按公式，沒(méi)有×根號(hào)N呢？
這里說(shuō)的N（d1）考試時(shí)候查表是怎么查的啊
老師，請(qǐng)問(wèn)Debt估值后面一項(xiàng)De^(-rT)N(d2)如何得到的？
這里用計(jì)算器的話，可以直接N=8，I/Y=2.5%就行了吧？
這里用計(jì)算器的話，可以直接N=8，I/Y=2.5%就行了吧？
第三題，fixed rate = c, fixed swap rate=swap rate = c *n，這個(gè)理解對(duì)嗎？
自由度是相當(dāng)于n嗎，平均平方和為什么是方差
相關(guān)的xy兩個(gè)樣本n不一樣怎么辦
這個(gè)公式里 df是自由度 那 n和k 分別代表什么呢 ？
為什么不是方差除N,那不就是2.45/40嗎
這道題兩個(gè)問(wèn)題： 1、為什么不能用例題3中組合方差、殘差方差、市場(chǎng)組合方差和β的關(guān)系來(lái)解，我算了一下，殘差方差是負(fù)的，為什么？ 2、自由度n-1，n-2中的n是60嗎？如果是，RSS/TSS不等于R方，為什么？
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題，違約相關(guān)系數(shù)是0和是1，計(jì)算上有什么區(qū)別？Suppose there is a $1,000,000 portfolio with n credits that each
根據(jù)看漲期權(quán)的推導(dǎo)，n(d2)1-n(d1)，這表示看跌期權(quán)的行權(quán)概率 大于 標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格比行權(quán)價(jià)格低的概率，這不合理呀，按照call option的推斷，類比put option，行權(quán)要考慮的因素多，行權(quán)的概率應(yīng)該小于n(-d2)呀
金程問(wèn)答