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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
PMT=26000，n=8，I/Y=2%/4，F(xiàn)V=0，我算的PV=2079532，不是2033969
老師，所有抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差都要除以根號(hào)n嗎？這個(gè)在講義具體哪里講過呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
0.05） 3、這道題目并未說明單尾or雙尾 4、這道題目為什么是查F表，題目也并沒有說是joint還是single hypothesis啊
根據(jù)老師上次解釋：當(dāng)T分布和正態(tài)分布方差一樣的時(shí)候，他是尖峰肥尾，其他時(shí)候是矮峰肥尾。但是書上這個(gè)圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請(qǐng)問到底這個(gè)尾巴是不是有問題？是應(yīng)該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個(gè)圖到底畫的正確嗎？
請(qǐng)問能否講一下Daniela Ibarra 關(guān)于用20%volatility畫二叉樹計(jì)算B2能否講一下二叉樹幾個(gè)點(diǎn)分別怎么計(jì)算出來的？（用exhibit 2我得到的跟答案完全不一樣，比如date 2的mid branch不應(yīng)該就等于f2,1 rate 3.0596%嗎？）
老師，這個(gè)德國(guó)公司的對(duì)沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對(duì)沖不就是因?yàn)閾?dān)心未來的燃油市場(chǎng)價(jià)格高于期貨價(jià)格，然后自己會(huì)虧錢嗎？那為什么分析下來當(dāng)S確實(shí)大于F時(shí)，他的roll yield還是小于0還是對(duì)沖失敗呢？這個(gè)對(duì)沖的問題是出在哪里呢？
請(qǐng)問這倆圖是不是只能看出某一時(shí)刻期貨價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)的大小關(guān)系，以及體現(xiàn)兩種價(jià)格最終收斂的趨勢(shì)，但看不出遠(yuǎn)月合約價(jià)和近月合約價(jià)的關(guān)系，任一時(shí)刻的F價(jià)和S價(jià)也沒有關(guān)系（因?yàn)椴恢肋h(yuǎn)期合約的期限）？
distribution of Xand Y is given by f(x,y)=k*x*yfor x=1,2,3,y=1,2,3.what is the probability that X+Y>5
老師您好，這道題最后一列為factor surprise，也就是F值的話，那么前三列除了第一行是expected return外，其他都應(yīng)該是factor sensitivity ，也就是回歸求出來的b值。那這個(gè)表就有點(diǎn)奇怪了啊，第一列那里應(yīng)該寫b才對(duì)，不然容易理解錯(cuò)誤。您看我說的對(duì)嗎？
老師，R20第27題，hedge是如何操作的，為什么要用F-S/S的公式呢，這里不太理解。另外C選項(xiàng)第三種情況，墨西哥比索對(duì)歐元貶值2%，美元對(duì)歐元貶值 1%，相當(dāng)于比索對(duì)美元貶值1%，這樣的話C的收益是最高的呀 ，為什么答案說C比選項(xiàng)B低呢
老師這道題，我看到后面也有一模一樣的題干的但是問的是雙尾還是單尾還是F分布檢驗(yàn)，我現(xiàn)在學(xué)的是檢驗(yàn)總體方差一下就暈了，聯(lián)系不到z分布上了，能給一個(gè)方便從題干上就能辨別我這是要考哪個(gè)考點(diǎn)嗎？還有手機(jī)課后題講解上中文解析沒有內(nèi)容
利率不變不久行了嗎？另外FC轉(zhuǎn)回DC那里還是不清楚，為什么可以直接用（1/S）*（1＋rFC）直接乘以F呢？
yield是便利性收益一樣嗎？2.想問一下，b的選項(xiàng)是否在說有一種可能性在backwardation和contango之間，F=S0？ 如果有 那叫什么名字呢
金程問答