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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，請問forward point不應(yīng)該是匯率變化的百分比嗎？所以這道題中的forward price=S＋S*【(F-S)/S】=1.3549＋（-15.9）/10000*1.3549=1.352746?
請問下，這里的話，F按公式是我寫的這樣，但是這樣寫的話，不是要long spot，long DC，short FC了嗎，和書上寫的DC和FC相反。請問這個怎么理解呢
4、F檢驗(yàn)：方差 卡方檢驗(yàn)：兩組區(qū)別（定性） t-test檢驗(yàn)兩個相互獨(dú)立的均值 Pair comparsion檢驗(yàn)：檢驗(yàn)兩個互不獨(dú)立的均值 老師，我這么總結(jié)對么？
答案說decline in economic of developing country? 怎么判斷。根據(jù)F/S=1+Rx/1+Ry, Ry是美國的通脹，較大，所以，Rx 也要提升才可維持匯率，也就是貨幣要少供應(yīng)才可以啊
在最后一個example里面，判斷從哪國借錢，為什么不能直接通過題目中給出的利率比較來判斷哪里借錢，而是要通過F/S的公式呢？
老師，累計概率分布函數(shù)F(X)，不就是圖二中，我紅筆涂出來的區(qū)域嗎？那就是面積啊，那這塊紅色面積，加起來不就是等于1嗎？
這個題老師公式中s*ke-rt是不是寫錯了呀，本題與k沒有關(guān)系呀又不是option,是不是想寫f=s*e-rt?
我按照課程中提到的profit=s/f(1+rx)-(1-ry)算的，x是BRL，y是AUD。最后結(jié)果是負(fù)數(shù)。希望老師幫忙看看哪里出錯了和為什么錯的。
Zt2 *t2 = Zt1 *t1 + f t1~t2 *(t2-t1) 這個公式是不是只適用于連續(xù)復(fù)利的情況下？
老師好 ，您看下我的筆記，一年換四次swap ，互換利率 的settlement，到了第2個互換利率時 ，應(yīng)該是（f2- r)×180/360 對吧？
當(dāng)知道多元回歸方程中其中兩個變量的的t檢驗(yàn)結(jié)果，求其聯(lián)合檢驗(yàn)分布F檢驗(yàn)結(jié)果，就用圖中的公式？這個公式是不是固定的還是說按情況會變化？
請問在morton模型里 那個physical rate 就是 return 只是用在計算 Nd2的時候使用么 在計算call的價值的時候 就是在哪個In(V/F)這個公式里使用 physical 還是用 risk free rate?
這里多重共線性和序列自相關(guān)有些混淆，請問如何區(qū)分？另外，多重共線性當(dāng)中，t檢驗(yàn)不顯著，f檢驗(yàn)顯著不是很明白。麻煩老師解答，謝謝
上課的時候說t檢驗(yàn)fail f檢驗(yàn)pass會被看做多重共線性嗎 那為什么t值很小 r2大也行 t值小的話不是t檢驗(yàn)會pass嗎？
2018新版練習(xí)冊， 第258道題答案是否算錯了。最后一步?jīng)]有開根號算出F2，3， 因?yàn)檫@個遠(yuǎn)期只有一年。我指的是練習(xí)冊的解答部分
金程問答