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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題協(xié)方差的自由度為什么是11，是只要是樣本的，都是n-1嗎？
我輸入的順序是15，N，7，i/y，150，-，pmt，CPT，F(xiàn)V，結(jié)果不一樣呢？
您好，請(qǐng)問為什么這里的標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算上不用sigma/根號(hào)n，而是直接用sigma
如果標(biāo)準(zhǔn)差未知用T檢驗(yàn)的話，分子上的N是不是16-1=15個(gè)
如果是交割日下一個(gè)支付coupon日期來計(jì)算，N是按9計(jì)算嗎
想請(qǐng)問下91題怎么得出n是36的，同樣89題為什么自由度是34
什么時(shí)候是S除以根號(hào)N-1啊，是樣本方差嗎？不是標(biāo)準(zhǔn)樣本誤差
這里說的是債券的期數(shù)，還是債券的年限，應(yīng)為2的（n-1)次方？
自由度不是應(yīng)該=N-K-1=3嗎，為什么不用-K呢
目標(biāo)方差和半方差的n都是總數(shù)而不是選擇的樣本個(gè)數(shù)嗎
X等于N派分之一那有點(diǎn)沒太聽懂，可以再解釋一下嗎？
老師，這里面為什么最后一列第一個(gè)是N（0，1）
risk-averse investor，不是不喜歡風(fēng)險(xiǎn)，只要無風(fēng)險(xiǎn)收益即可嗎？
衍生 基礎(chǔ) 如圖紫色框內(nèi)，視頻里說N(d2)和N(d1)的區(qū)別是：一個(gè)是在到期的時(shí)候會(huì)執(zhí)行的概率，一個(gè)是在到期前會(huì)執(zhí)行的概率。我有一點(diǎn)點(diǎn)小的疑問：對(duì)于N（d2），如果真到了大T時(shí)刻，即ST已知了則要
查三次表呀？分子兩次 還有最后算出中括號(hào)里的？ 以及，老師 我不太會(huì)查N^(-1) 這種咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2)， 但這種負(fù)一次方的是怎么操作的呢？是否可以再化簡公式 就是中括號(hào)外的N與分子的兩個(gè)N^(-1)抵消之類的呢( ▼-▼ ) 好難哇
金程問答