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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好，第三題我可以用計算機首先計兩個債券的I(n=3,pv=-85.16,fv=100)(n=4,pv=-79.81,fv=100)這樣求R1和R2再代入公式計算這樣正確嗎?
老師好，我的做法是：將前面條件的：I/Y=7%變成7.5%，從而由n=4，I/Y=7.5%（算出PV=101.6747）和后面條件的n=3，I/Y=7.5%（由題干得PV=102.46）相比得出結(jié)果，這個思路不對嗎？
老師，這道題算出來的標準差好像是100個樣本得出來的，我們那個n不用考慮那個100個樣本的影響嗎？難道不應該先把最初的sd算出來再來算n嗎？
算N(d1) N(d2)查表的時候， 什么時候可以直接取值什么時候需要linear interpolate表中的兩個值呢？因為算出來的d1,d2可以取很多小數(shù)點
老師，R9第20題答案里面將framing和1/n naive diversification, regret 和conditional 1/n strategy 一一對應，但教材4.2 Na?ve Diversification部分并沒有這種對應關系，是以教材正文為準還是課后題為準呢
方差的本質(zhì)求期望，邏輯是直接把1/n換成了Pi，這么說合理嗎？方差的1/n每個都是一樣的，但是P每個都可能不一樣，可以這么直接替換的背后的邏輯是什么呢？
老師好，經(jīng)典題計算discrete uniform ，p（x=r）=rCn X p的r次方X（1-p）的（n-r）次方，概率的公式有沒有什么好辦法背誦呀，r 和 n老會搞混，有沒有好的辦法區(qū)分？謝謝
我想問一下這個題目 的 p1 p2 一定是按照月份的嗎？ 還是說對應的是n 就是 n表示年的話 對應的就是第一年到第一年結(jié)束？
課上說，N-firm的缺點是，對企業(yè)合并帶來的市場份額改變不敏感。那么HHI 就對合并敏感了嗎？另外，是不是N-firm & HHI的局限性都包括沒法考慮到行業(yè)壁壘的問題？
課上說，N-firm的缺點是，對企業(yè)合并帶來的市場份額改變不敏感。那么HHI 就對合并敏感了嗎？另外，是不是N-firm & HHI的局限性都包括沒法考慮到行業(yè)壁壘的問題？
老師好，請問，中心極限定理中樣本均值所符合的正態(tài)分布的方差是總體方差除以n？不明白的點是為啥要“除以n”..課程老師這里也沒推導就直接一句帶過了??
請問老師，看長期權的行權概率是N(d2),看跌期權的行權概率應該是N(-d2),所以說看漲期權的不行權概率就是看跌期權的行權概率對嗎？
84題和87題都提到了LIBOR rate，n而84題9 months at 5.6%直接用不用除，n而87題6－month LIBOR是年的要除2。怎么區(qū)分題目給的到底是年還是具體的呢？
老師，請問這道題權證的成本是計算payoff嗎，用N/(N＋M)*C這個公式？可期權價格算出和答案不一樣,還有答案中的4.912是股權稀釋嗎，怎么算的，還請老師列下詳細式子
請問為什么k上升，adjucted R square一定會下降？從公式來看，k上升，（n-1/n-k-1）會上升，(1-R square)會下降，兩個乘在一起并不確定會上升還是下降是嗎...
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