全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第2題， d小問， 為什么是chi-square (X2)e小問， 為什么用F-statistic？G小問， 題目中不是unknown正態(tài)分布 ? 雖然 assumed equal wariances嗎? 為什么用 T-statistic?
這段話是在強調(diào)做F檢驗的時候是單尾而不是雙尾，但是我一直不明白為什么是單尾？周琪老師的課也沒有解釋。麻煩老師解釋一下吧，謝謝！
多重共線性的經(jīng)驗法則之一是一定要 所有的 individual coefficient not significantly different from 0 是嗎？但凡其中一個coefficient significant from 0，F也很大，就不算多重共線性了？
Covered interest parity 里面的無風險套利判斷借哪個國家的錢，應該用f/s＝1+rx/1+ry來判斷還是直接用rx和ry哪個大哪個小來判斷？跟fx carry trade有點搞混了
老師你好，我知道forward的payoff，但是我不明白零息債的payoff，為什么是F0,t ？零息債的payoff是什么樣的？普通債券的payoff又是什么樣的？
底下的表格notes上也有。麻煩老師幫忙詳細解答第1列第2行就行。我是這么認為的，請老師指示。就是若F＞S，那就應該用forward來hedge，所以應該是positive roll yield？
這個章節(jié)的中文講義第524頁首行公式里，老師講了在F=S(1+R)T次方這個基本公式里，加成本減收益，為何便利性收益沒有在S項里減掉，而是放在分母里去折現(xiàn)
中文教材524頁，金融期貨公式F=S（1+R）/(1+Q)T次方，這里的Q是啥？我看前一頁里說Q是租賃利率，這是商品期貨的屬性，怎么出現(xiàn)在金融期貨公式里？
老師好 這個題中，銀行板塊在低利率環(huán)境下表現(xiàn)不好，portfolio里多配了，但是這個difference F=C-E=0啊，這也沒比較出來比benchmark差啊，這個怎么理解老師
原版是266 頁 公式 時這樣寫的 F VINC, CAPITAL,TX, TCG = EUR100, 000 × [(1 + RINC × (1 ? tX))T + (1 + RCAPITAL)T(1 ? tCG) + tCG] ； 跟老師講的不一樣， 感覺是不是原版書寫錯了？
老師好第二題第一問，F(xiàn)I的風險不是應該最低嗎? 為什麼不是選FI?
這里寫的是還有10個付息日，折算到settlement 前一個付息日，N應該等于11？
這個求YTM 按計算器步驟：100 FV enter 3.5 PMT enter 5 N enter 100.0056 +｜- enter CPT I/Y。對嗎
連續(xù)復利收益率不是(1+r)的N次方嗎？為什么它等于Ln(1+r)?
請老師解釋下，為什么有的題目5days看做樣本，除以4，有時候n又是5呢？
金程問答