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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)資本不應(yīng)該還要乘以期限調(diào)整嗎？這個(gè)題目為什么少乘了
為什么當(dāng)H0是μ1-μ2=0的時(shí)候（表格第三行），自由度是n1+n2-2，但當(dāng)H0是μd=0的時(shí)候（表格第四行），自由度就變成n-1了？μd實(shí)質(zhì)上不也是μx-μy的差嗎，為啥自由度不是2n-2呢？
老師，我知道要用這個(gè)公式，但是為什么當(dāng)前是第n-1天呀，我以為當(dāng)前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動(dòng)率，因?yàn)轭}目問(wèn)的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過(guò)去的已經(jīng)被更新掉的那個(gè)波動(dòng)率，也就是前一天（第n-1天）的波動(dòng)率.......
為什么B選項(xiàng)查p= 0.005, n=1的值是63點(diǎn)多呢？而目t分布自由度應(yīng)該是n減1 = o嗎
老師 這個(gè)自由度有時(shí)候要-1 有時(shí)又不用 我都暈了 什么時(shí)候用n-1呀 這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)誤都是除以根號(hào)n嗎
感覺(jué)這位老師總是解釋的不清不楚，這段里也并沒(méi)有說(shuō)到底為什么是除以n-1而不是n……
這里的1/n怎么變成p1，p2，......pn的，1/n不應(yīng)該是一樣的嗎？不太理解，請(qǐng)老師解答
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價(jià)公式中，N（d2）是風(fēng)險(xiǎn)中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負(fù)值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負(fù)數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時(shí)候用x-u0/s/根號(hào)n 求出來(lái)的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號(hào)n
為什么半方差的分母也是n-1呢，畢竟半方差里只有小于等于目標(biāo)的數(shù)才參與計(jì)算呀，這個(gè)數(shù)量不是n-1吧。
T分布的自由度為n-1，這個(gè)n-1在計(jì)算什么值時(shí)使用？我看好像不是計(jì)算T.S.時(shí)做分母用。
請(qǐng)問(wèn)信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)這里都涉及非集中清算的內(nèi)容，這兩部分有什么關(guān)系么？ 比如：信用風(fēng)險(xiǎn)中初始保證金是99%10天的horizon，但操作風(fēng)險(xiǎn)中是99%5天的horizon 信用風(fēng)險(xiǎn)中初始保證金
問(wèn)：1.鎖定期 是指信用卡的還款周期嗎 比如咱們平常的一般是50天左右？2.這個(gè)大循環(huán)是不是就相當(dāng)于 投資人把本金借給了銀行，銀行又把這筆錢借給了 信用卡客戶，一個(gè)周期內(nèi)，投資人肯定是不能要本金，但是可以收到來(lái)自信用卡罰息或者年費(fèi)之類的費(fèi)用（這里相當(dāng)于ABS的利息），是這個(gè)意思嗎
精 CLN還是不理解怎么體現(xiàn)有更高的coupon,課程上的案例，投資者A賣了一個(gè)關(guān)于公司信用的保險(xiǎn)給投資者B,A得到一筆premium，如果公司沒(méi)有發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)，到期A和B都得到約定的本金，A除了約定
金程問(wèn)答