連續(xù)復(fù)利收益率不是(1+r)的N次方嗎?為什么它等于Ln(1+r)?
請老師解釋下,為什么有的題目5days看做樣本,除以4,有時(shí)候n又是5呢?
符合正態(tài)分布的寫法不是應(yīng)該是N(均值,標(biāo)準(zhǔn)差)為什么講義里是(均值,方差)?
老師為什么不能用隨機(jī)變量和均值的差的平方除以(n-1)再開根號呢
請問老師,這道題算出來n至少要大于9.834496,那為什么還可以四舍五入成9.8?
老師,這里自由度為何又變成n-2了?可以系統(tǒng)說一下幾個(gè)自由度取值嗎?
請問,老師,無論是t分布,還是卡方分布等等所有分布,查表的時(shí)候自由度都是n-1
standard error是標(biāo)準(zhǔn)誤 s/根號n 嗎? 那么請問單獨(dú)s的話題目會怎樣表達(dá)?
然后書上的公示也看不懂 說年化HPR= (total return/bond price)^1/n -1 pls explain
121-15老師,這道題Z公司cost低,N公司cost高 選項(xiàng)ac都對,為什么不選C?
121-15老師,這道題Z公司cost低,N公司cost高 選項(xiàng)ac都對,為什么不選C?
取樣本方差時(shí)除以自由度n-1 為什么整體方差就不取自由度了呢?謝謝
強(qiáng)化班第二章44-149中np>=10,n(1-p)>=10還是np(1-p)>=10
對于第16題,還有10個(gè)到期日沒付錢,為什么n=9.5?這里不太好理解
900是什么意思?我拿N=25 I=10% PMT=100 FV=1000 推出來PV不等于900