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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師請問這種理解方式，為什么一定是S在F的上面，我試了把S畫在F的下面，得不出正確的結(jié)論。
這個(gè)F為何是short，我覺得是long 因?yàn)橹挥心鉲ong這個(gè)F你才可以鎖定這個(gè)1，25這個(gè)匯率價(jià)格，才能賺取roll yield
老師 本來F=S·e-rt的 現(xiàn)在s乘一個(gè)小于1的數(shù)不是變小了嗎 為什么反而F會小于S
case 1 中的表2，為什么會出現(xiàn)F test? F test不是用來檢驗(yàn)多個(gè)變量之間有沒有多重共線性的嗎？
老師，圖畫的對嗎？如果對的話，不是很懂，為啥backwardation是下降的。s大于F是back，那F應(yīng)該上升才對呀？
為什么這里的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量長這樣，為什么符合F分布，這里的F分布里并沒有體現(xiàn)各個(gè)b參數(shù)等于0??？
這里的折現(xiàn)公式f 能直接用兩步二叉樹 的f 公式嗎 還是必須一步步往回折現(xiàn)
Discount yield=(F-P)/F*(t/360) add-on yield/rate=(F-P)/P*(t/360)1.我理解Discount yield和add-on yield/rate都是年化利率，對不？ 2.公式中t，代表年限，還是持有天數(shù)？ 謝謝！
關(guān)鍵值比較，為什么是和F2這個(gè)值比較呢？另外，如果查表，是查F分布表α=0.05還是什么的，我找了F分布表，查出來的值都挺大的呀，不知道是哪錯(cuò)了。
在Marcoeconomic factor model里，對不同的stock, b不同F相同。Fundamental Factor model里，對不同的stock, b不同F相同，對嗎？還是在Fundamental Factor model里，對不同的stock, b相同F不同。
這道題里求N的分母的F值是多少？怎么求呢？面值100000，期貨價(jià)格95.0625
這里老師說錯(cuò)了吧，x大于r，est應(yīng)該大于f0吧。n看了好幾遍都暈了。
F（x）和f（x）分別代表什么？大FX代表累計(jì)函數(shù)小于等于，那fx代表是某個(gè)數(shù)X所對應(yīng)的概率嗎
想問下老師，筆記中的r2 是不是應(yīng)該對應(yīng)遠(yuǎn)期中的f（1，1）不是f（1，2）？
計(jì)算器怎么按了？CF鍵里面有C01和F01,C02和F02等，按出來結(jié)果不對呢？
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