全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
CF0=-200，C01=30，F01=10，NPV，I=11，再按CPT，能算出NPV=-23.323 ??老師，這里的F01是什么意思？
還有一個(gè)問(wèn)題，基金經(jīng)理有觀點(diǎn)時(shí)，為什么市場(chǎng)F大于預(yù)期E（S），就short F？是高估的意思嗎
老師能解釋一下這個(gè)方法，和F分布的方法，邏輯上應(yīng)該怎么理解么？什么時(shí)候test statistic用F值呢？
The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years，這題干的意思不是求F1.5,2么？怎么是F1,1.5呢？
為什么這個(gè)描述是求f2,3而不是f1,2？這塊搞不清楚，怎么區(qū)分問(wèn)的是啥
老師請(qǐng)問(wèn)這種理解方式，為什么一定是S在F的上面，我試了把S畫在F的下面，得不出正確的結(jié)論。
這個(gè)F為何是short，我覺(jué)得是long 因?yàn)橹挥心鉲ong這個(gè)F你才可以鎖定這個(gè)1，25這個(gè)匯率價(jià)格，才能賺取roll yield
老師 本來(lái)F=S·e-rt的 現(xiàn)在s乘一個(gè)小于1的數(shù)不是變小了嗎 為什么反而F會(huì)小于S
case 1 中的表2，為什么會(huì)出現(xiàn)F test? F test不是用來(lái)檢驗(yàn)多個(gè)變量之間有沒(méi)有多重共線性的嗎？
老師，圖畫的對(duì)嗎？如果對(duì)的話，不是很懂，為啥backwardation是下降的。s大于F是back，那F應(yīng)該上升才對(duì)呀？
為什么這里的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量長(zhǎng)這樣，為什么符合F分布，這里的F分布里并沒(méi)有體現(xiàn)各個(gè)b參數(shù)等于0啊？
這里的折現(xiàn)公式f 能直接用兩步二叉樹(shù) 的f 公式嗎 還是必須一步步往回折現(xiàn)
精 老師，請(qǐng)問(wèn)怎么理解自由度？ T分布自由度n-1, 卡方分布自由度n-1, F分布自由度2，如何區(qū)分
Discount yield=(F-P)/F*(t/360) add-on yield/rate=(F-P)/P*(t/360)1.我理解Discount yield和add-on yield/rate都是年化利率，對(duì)不？ 2.公式中t，代表年限，還是持有天數(shù)？ 謝謝！
關(guān)鍵值比較，為什么是和F2這個(gè)值比較呢？另外，如果查表，是查F分布表α=0.05還是什么的，我找了F分布表，查出來(lái)的值都挺大的呀，不知道是哪錯(cuò)了。
金程問(wèn)答