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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老，這道題為什么F-S大于0，F(xiàn)C就是升值。講義里（F-S）/S≈rX-rY，那應(yīng)該是DC升值啊。
F不是期貨約定的執(zhí)行價嗎，F＞無風(fēng)險套利估計出來的價格，說明投資者應(yīng)該做多期貨呀
CF0=-200，C01=30，F01=10，NPV，I=11，再按CPT，能算出NPV=-23.323 ??老師，這里的F01是什么意思？
還有一個問題，基金經(jīng)理有觀點時，為什么市場F大于預(yù)期E（S），就short F？是高估的意思嗎
老師能解釋一下這個方法，和F分布的方法，邏輯上應(yīng)該怎么理解么？什么時候test statistic用F值呢？
The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years，這題干的意思不是求F1.5,2么？怎么是F1,1.5呢？
為什么這個描述是求f2,3而不是f1,2？這塊搞不清楚，怎么區(qū)分問的是啥
老師請問這種理解方式，為什么一定是S在F的上面，我試了把S畫在F的下面，得不出正確的結(jié)論。
這個F為何是short，我覺得是long 因為只有你long這個F你才可以鎖定這個1，25這個匯率價格，才能賺取roll yield
老師 本來F=S·e-rt的 現(xiàn)在s乘一個小于1的數(shù)不是變小了嗎 為什么反而F會小于S
case 1 中的表2，為什么會出現(xiàn)F test? F test不是用來檢驗多個變量之間有沒有多重共線性的嗎？
老師，圖畫的對嗎？如果對的話，不是很懂，為啥backwardation是下降的。s大于F是back，那F應(yīng)該上升才對呀？
為什么這里的檢驗統(tǒng)計量長這樣，為什么符合F分布，這里的F分布里并沒有體現(xiàn)各個b參數(shù)等于0??？
這里的折現(xiàn)公式f 能直接用兩步二叉樹 的f 公式嗎 還是必須一步步往回折現(xiàn)
Discount yield=(F-P)/F*(t/360) add-on yield/rate=(F-P)/P*(t/360)1.我理解Discount yield和add-on yield/rate都是年化利率，對不？ 2.公式中t，代表年限，還是持有天數(shù)？ 謝謝！
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