老師,這道題中計(jì)算26.177時(shí),我沒(méi)有用PV和FV的方法,依然用的CFO(當(dāng)做第一年末),CF1=5M,以此類推,F(xiàn)O1=9,計(jì)算出NPV,然后在除以1.1,求出真正的期初期權(quán)帶來(lái)的好處,可以嗎?第二個(gè)問(wèn)題是,為什么這里要*0.5,題目哪里寫明是因?yàn)楫a(chǎn)量高才會(huì)產(chǎn)生5m的好處呢?
老師在課程里總結(jié)結(jié)論,資本化或費(fèi)用化不同的會(huì)計(jì)處理方法不會(huì)影響公司的總cf,這里應(yīng)該說(shuō)的是買計(jì)算器這一筆賬吧?因?yàn)槿绻€深究的話,費(fèi)用化他的利潤(rùn)少,交的稅少,流出的現(xiàn)金少,這跟資本化的現(xiàn)金流坑定不一樣??梢赃@樣想嗎?老師
這個(gè)視頻的16'44''的地方,推當(dāng)X=1;Y等于1或2的時(shí)候算出來(lái)的概率,能用同樣的方法,去算在Y的條件下,X取1,2的概率吧。比如我這個(gè)圖片上,我算了X1或者22的條件下,Y分別等于1,等于2的概率;然后又在Y=1或者2的條件下,X分別等于1和2的概率。這樣算對(duì)嘛?
固定資產(chǎn)的計(jì)量是每年固定時(shí)候做的嗎,比如說(shuō)都是每年一月份。然后其他時(shí)候如果發(fā)生了減值,就按減值方法操作?我感覺(jué)做減值操作的過(guò)程,也是給固定資產(chǎn)再重新計(jì)量啊,計(jì)量的過(guò)程,也是看看有沒(méi)有減值損失或利得
老師講的第一步有點(diǎn)不明白。我是先用indirect方法,從NI出發(fā),加上delta A/P,題目里的tax payable和interest payable都看做是A/P,所以得加回來(lái),算出來(lái)是
老師好,類似第7題,結(jié)合題目中行權(quán)價(jià)格和選項(xiàng)中的三個(gè)選項(xiàng),A選項(xiàng)小于24,C選項(xiàng)大于31,從圖形上就能知道標(biāo)的資產(chǎn)分別在這兩個(gè)價(jià)格的時(shí)候是在上限和下限,而不在中斷,所以可以判斷出選B。 出現(xiàn)這種選項(xiàng),直接像上述方法判斷是沒(méi)有問(wèn)題的吧,可以節(jié)省很多時(shí)間
老師,這個(gè)解析’擔(dān)保型債券和證券化產(chǎn)品在某種意義上是相似的,因?yàn)檫@兩種方法都發(fā)行有資產(chǎn)支持的證券,作為在資本市場(chǎng)籌集資金(借款)的一種手段。’說(shuō)covered bond發(fā)行有資產(chǎn)支持證券,那這個(gè)資產(chǎn)支持證券英文不就是ABS嗎,但是老師上課說(shuō)這個(gè)不是ABS產(chǎn)品,而是相當(dāng)于有抵押的公司債,這個(gè)怎么解釋?
老師您好,我想問(wèn)一下,既然雙倍余額遞減法第三年Y3可以寫成200000*(1-2/5)的三次方,那為什么我們不直接把第四年Y4的用這個(gè)簡(jiǎn)便方法寫出來(lái),卻要單獨(dú)算一遍year4的depreciation呢?我自己寫了一下好像答案也對(duì)不上,請(qǐng)教一下是什么原因呢?謝謝
老師,這道題B選項(xiàng)說(shuō)的那個(gè)五分類是在96年修訂案里標(biāo)準(zhǔn)法提到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金分五類,然后在講義里basel2.5又對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法做了修改,引入stress VaR對(duì)吧,我想問(wèn)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)法的計(jì)算方法還是沒(méi)變嗎?還有C選項(xiàng)對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量為什么不是靈活選擇IMA或SA呢?
發(fā)行方不能用FV方法,那在fair value option會(huì)report一個(gè)loss這句話的背景,這個(gè)角度應(yīng)該是持有方。但是站在持有方,市場(chǎng)利率下跌, 一方面price上升,另一方面,持有方還是按
,但是這個(gè)第一點(diǎn),沒(méi)有看懂,本來(lái)就是兩種不同的方法, 那么得到不同的答案也在情理之中吧,為何它要在意會(huì)和NPV產(chǎn)出不同的排名順序?
這里的假設(shè),其實(shí)是有個(gè)前提了,我們本身回歸的曲線是完美的!如果不完美,誤差就像淘米一樣淘不干凈么。但既然是完美的曲線,那這些性質(zhì)也就契合了。這樣的話,我這是否可以得出一個(gè)結(jié)論,其實(shí)這個(gè)誤差項(xiàng),是我們對(duì)數(shù)據(jù)的處理方法帶進(jìn)來(lái)的,也就是回歸曲線帶進(jìn)來(lái)的系統(tǒng)誤差,是我們對(duì)數(shù)據(jù)處理的缺陷造成的
R6 外匯 1. 圖一 1)long run fair value of 外匯,這兩頁(yè)P(yáng)PT 會(huì)怎么考? 2)它的3個(gè)方法與圖二BOP的3個(gè)途徑,有什么區(qū)別?感覺(jué)都是一個(gè)意思?2. 圖二 進(jìn)出口貿(mào)易
對(duì)協(xié)方差不穩(wěn)定的修正方法是相鄰兩項(xiàng)做差,形成的新數(shù)列是個(gè)常數(shù),一個(gè)常數(shù)數(shù)列有什么好研究的呢??折騰這么大勁就出來(lái)一個(gè)常數(shù)數(shù)列,有什么鳥意義呢??整天在這瞎折騰,為什么要修正呢??原數(shù)列是個(gè)等差數(shù)列不是很好研究嗎?修正出來(lái)一個(gè)常數(shù)列有啥用啊?
你好,債券基礎(chǔ)課里,老師說(shuō)的騎乘策略,說(shuō)到這里投資5年兩個(gè)方法,先頭30年,5年后賣掉有CG,但是老師說(shuō)得到Coupon一樣,但為什么COUPON的再投資收益r是一樣呢?這個(gè)r是以YTM再投資收益吧,那一個(gè)是5年期和一個(gè)是30年期收益率是不同的吧