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真題
2016 上午真題Q8第3問(wèn)，為什么用來(lái)finance option premiun的金額要在原來(lái)的loan中減掉作為 effective net loan proceed，沒(méi)有理解
老師好請(qǐng)問(wèn)2018真題6A，參見(jiàn)圖片里，為什么0時(shí)刻只計(jì)算了portfolio和donation卻不計(jì)算salary和expense呢？
老師，想問(wèn)下utility function的公式真題上寫(xiě)的是u=E(R)- 0.005*系數(shù)*σ2，講義上是0.5，但是兩者數(shù)據(jù)都是%，到底看哪個(gè)？
老師好，請(qǐng)問(wèn)2012年真題第一題第一小問(wèn)算return，這個(gè)PMT為什么只有25000，而沒(méi)有抵扣每年30000的support?
老師您好，這是上午真題業(yè)績(jī)歸因的第一道題， 我想問(wèn)一下這個(gè)modified dietz的MWR在這道題是怎么做的？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，就是真題里經(jīng)常出現(xiàn)的寫(xiě)流動(dòng)性需求的題目就只寫(xiě)一年內(nèi)的需求就可以了嗎？
一級(jí)真題88 A為何不對(duì)？ 如果該Call是一個(gè)奇異期權(quán) up-and-out Call,股票上漲，call 的價(jià)格就是下降呢。
請(qǐng)問(wèn)老師，asset allocation 2014年真題中問(wèn)到的 conditional return correlations 和 mean-variance improvement 這兩個(gè)知識(shí)點(diǎn)，今年是否已經(jīng)刪除了？
alternative1是“去真”，這不是明顯的type I錯(cuò)誤嗎？alternative2是“存?zhèn)巍笔敲黠@的typeII錯(cuò)誤啊，為啥答案正好相反呢
老師您好！這個(gè)T-t=1的情況不是可以用簡(jiǎn)化版的Merton Model么？而且答案D還真就是，這種該如何判斷呢？
這道題和上一道題結(jié)合，有點(diǎn)糊涂了，A選項(xiàng)解析說(shuō)一般是把分析師認(rèn)為真的觀點(diǎn)設(shè)為HA，把相反的設(shè)為H0，B選項(xiàng)又說(shuō)，一般是把認(rèn)為真的反例H0假設(shè)為真，去推翻H0從而證明HA為真，那么如果要檢驗(yàn)收益率是否
老師好，想問(wèn)下以下幾題：1）case book 54頁(yè) 2013年真題。題目a）在investible asset 中扣除了cash reverse。但是c）liquidity 又加上了cash
老師好~如果這題換成call optionstrike price of 0.6650 current USD/AUD rate is 0.6880會(huì)變成以下嗎？ Se^-rt - Ke^-rt 0.6880e^-4.5%*5/12 - 0.6650e^-1%*5/12
第4題為什麼SPREAD 大過(guò)COUPON 是PREMIUM 不是PAYMENT? 我買(mǎi)CDS, 但SPREAD比COUPN更HIGH了,不是應(yīng)該要多給PAYMENT保費(fèi)嗎?
Reading 4的31題為什么unbiased就是要去證明intercept=0以及slope=1呢？以及slope的t已經(jīng)給了63.6239，且大于critical t 還要去再次計(jì)算新的t呢
金程問(wèn)答