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信用風(fēng)險
CDS信用違約可以減少信用風險，它互換不屬于swap嗎？
突然有點迷，rd大于rf，說明f（d/f）大于s（d/f），說明f升值，d貶值，以上哪里出錯了？
最終算出來是不是要求黃綠共同的面積？就是F（1.1）-F（0.1）+F（-1.8）-F（0.2）？
無論連續(xù)和是離散分布，將所有的F(x)求和都不等于1 擲骰子，f(x)=1/6，其中x的取值為1至6。 F(x)表示累積概率，F(1)=f(1)=1/6，F(2)=f(1)＋f(2)=1/6＋1/6
f1 f2 f3 f4是浮動的利率吧，這個都是一開始訂好的遠期利率嗎，swap是一系列的遠期，請問這里的遠期利率是說的f1 f2 f3 f4嗎
請問F分布圖像里F3,10\F4,10\F3,無窮，這個10和無窮代表什么？
老師，equity swap公式里面，究竟f是futures price, 還是F是futures price? 這里f和F英語中分別叫什么？
14：59 所以如果零時刻我是 Long 就是 f1-f0 是short 就f0-f1咯？
信用增級和抵押債券之間是什么關系?發(fā)行放如果信用足夠,應該是可以發(fā)行無抵押債券的對吧?如果信用不夠可以發(fā)行抵押債券,或者做信用增級對嗎? 那么超額抵押屬于信用增級的一種,那么抵押也算是信用增級的方式嗎? 另外,是不是只有 ABS 才有信用增級一說?還是針對所有債券
請問在其他貨幣資金----信用證保證金存款中，寫借貸關系時，是否將講義中的信用卡寫成信用證以作區(qū)分？
無抵押債券是否指的就是信用債券？類似于銀行的信用貸款
這道題為什么用f(x=4)-f(x=0),不是應該用f(x=4)-f(x=1）嗎？
浮動端f1 f2 f3 f4默認是一樣的么 還是假設一樣？
金程問答