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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為老師有兩個問題，1 為什么信用卡ABS是一個非攤銷的貸款，這里要怎么理解呀？2.finance charges collected和late payment fees有什么區(qū)別呀？
當經(jīng)濟衰退時，即使由于信用評級下降而給予了更高的利率，但仍舊存在很大可能無法償還本息呀，只是承諾或者要求的話是如何保護投資者呢？
請問老師信用卡應收賬款的鎖定期是多久？看到有一道題是第14個月有資金流入?yún)s拿不到 因為在鎖定期
老師，我看課堂的第三道例題是說存在新的交易對手風險，但是保險公司不理賠的話不也是屬于信用風險credit risk嗎，為什么不選A啊
老師我看您其中一個回答說：“只有啟動這個early amortization provision才可提前分期還款，目的是保證交易結(jié)構(gòu)的信用質(zhì)量?！蔽也焕斫鈎ow could early amortization preserve the credit quality of securities?
第14題，老師說ferderal fund rate 要大于general collateral rate; 因為federal fund rate是無抵押信用借款。實際中g(shù)eneral collateral rate的利率要大于fereral fund rate,老師是不是講錯了
強化班信用風險講義 liang老師說的 89頁的題目NASDAQ的5%是怎么算出來的呢？ 3625/2900-1=25%? 以及后面的計算能否展示一下謝謝老師！
請問老師 177題選項a,收緊信用政策 增加A/R的收款。計算cfo是減去A/R 那不就應該是cfo變小嗎？a為什么不對 看視頻沒聽懂 求賜教
信用83題。老師，為什么選D不選B？ CDS的買方買了保險后，底層資產(chǎn)的違約風險難道不是轉(zhuǎn)換為對手方的違約風險了嗎？ 真是讓人懵逼啊
請問, 在FRM一級中: 市場風險中的VaR = worst case loss; 操作風險中的VaR = worst case loss - EL; 信用風險中的VaR = worst case loss要減去EL么? 謝謝老師!
4.5.2 第13題答案的前半句看明白了 Italy經(jīng)濟下行 信用質(zhì)量變差 spread變大 就應該short（buy）CDS 后半句 long(sell)投資級CDS應該怎么理解呢？謝謝！
這個non-amortizing不太明白，信用卡肯定支持本金分期償還呀，這個怎么去理解？Lock out period也不太明白，什么叫做鎖定期內(nèi)用本金去買新的CCR？
巴1針對市場風險是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風險、操作風險、流動性風險也是4年嗎？
請問是不是只要題目里給出了MRC和ORC，在計算RWA的時候就一定要加上這倆，沒給的話就不用加，單獨算信用風險部分的RWA就好
金程問答