老師。long方和short 方是有權(quán)利無義務(wù)嗎？那如果不行權(quán)，A選項(xiàng)呢？
如圖紅筆寫的，不清楚的地方是：調(diào)整部分第二項(xiàng)是加上非經(jīng)營性現(xiàn)金，也就是減去gian ，加上loss。表格里的dividend paid 屬于CFF，屬于非經(jīng)營現(xiàn)金，難道不屬于 “減去gain 加上loss“里的加上loss嗎？為啥不減去？
第五題這個(gè)具體的答案有沒有在沖刺筆記或者書上有對(duì)應(yīng)的??？我只找到了這個(gè)。。但如果這里寫表格里說的holding based的缺點(diǎn)，好像也不能算對(duì)吧？還是說這道題就是自己分析的
F X Swap要掌握嘛 這一部分知識(shí)在哪里呢
C中題干里沒有說這個(gè)基金考慮了投資者的tax問題。observation 1里說了這個(gè)基金投穩(wěn)定發(fā)股利的股票，所以這個(gè)B錯(cuò)在哪呢？
C選項(xiàng)哪里有說到A上升？
A member or candidate can use a group of clients ' brokerage commissions to benefit all the clients .這句話是對(duì)的嗎？怎么判斷？
我想請(qǐng)專業(yè)老師給我電話解決這道題，請(qǐng)約個(gè)方便的時(shí)間。
老師好 這里的BPVHR 算出來不是整數(shù)的時(shí)候 是四舍五入嗎？
這里的Πu用（1+Rf-d）/(u-d)能算嗎？我試了試（1-0.5%-0.92）/（1.12-0.92）算出來的也是0.375
沒明白此次，強(qiáng)調(diào)ffo和affo是基于ni 屬于權(quán)益equity，為什么代表杠桿Levered income？
在職業(yè)道德準(zhǔn)則里，哪一項(xiàng)涉及net of fee and gross of fee都要進(jìn)行披露？
老師，這頁P(yáng)PT上最后一個(gè)公式，tactical portfolio那里，為什么不是除以4而是除以2？
老師，原版書課后有道CDS的題，Which of the following statements best describes how a single-name CDS contract is priced at inception? A. If the reference entity’s credit spread trades below the standard coupon rate, the CDS contract will be priced at a premium above par because the protection buyer pays a “below market” periodic coupon. B. If the reference entity’s credit spread trades above the standard coupon rate, the CDS contract will be priced at a discount to par because the protection seller effectively receives a “below market” periodic premium. C. Similar to fixed-rate bonds, CDS contracts are initially priced at par with a fixed coupon and a price that changes over time as the reference entity’s credit spreads change. 這道題為什么選B？ B是說spread 大于coupon,B選項(xiàng)里“priced at a discount ”這明顯錯(cuò)了呀，應(yīng)該是premium吧？此外，AB選項(xiàng)都有“below market”這具體指什么？
老師，請(qǐng)問此處P/E中的risk是指什么呢？
金程問答