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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師 這道題的話，樣本量個數(shù)是不是20個？是不是照理說n<20 就不應該用z-test了對不對？只不過這里VaR的回測利用二項分布但是近似到正態(tài)分布了這樣對嗎？還是說 樣本個數(shù)其實是252個呢？？
老師好，這個問題為什么一定要分段算？看完題目我的理解是：（1）選了一個與公司債期限匹配的benchmark , 3year 5.65%; (2) 在此基礎(chǔ)上，算出I/Y=5.65＋0.0234 (3) 使用金融計算器 N=3, PMT=5,FV=100, I/Y=7.99,得出PV=92.29
圖一1老師可以詳細解釋一下bullet和barbell portfolio的含義嗎n圖二三2老師您舉的例子中收益率增加10基點，為什么表示出來的是4/（1+2+3+4），y的變化量為啥是這??？不應該是0.1%嗎？
cash，future虧的不是比cash賺的更多，組合應該是虧的吧？那和講義里關(guān)于short the basis的定義是否矛盾？應該如何理解??？n同理long the basis。
老師這個不應該分兩步計算嗎？ 先算出25年養(yǎng)老期期初PV N=25,i/y=10%,'PMT=50000,FV=0求PV 之后再用求出來的PV作為FV算35歲到55歲這20年的投資求35歲時的PV 不然少了20年的投資回報啊？
老師你好 我不太明白為什么N個資產(chǎn)做組合得到的是這個面。不應該有無數(shù)種可能嗎，不應該局限在這個子集里啊，還有就是這個子集里的每一點對應著無數(shù)個資產(chǎn)的不同權(quán)重對嗎
您好，單利的計算公式是=本金*（1＋I*N） ， 那么第一年的本利和就是 20000*（1*3%），第二年本利和就是20000*（1＋3%*2），那么第十年的本利和 應該是20000*（1＋3%*10）， 那么此題無正確答案， 請解答 謝謝
老師，咨詢一下這道題關(guān)于金融計算器的情況，輸入n=20，pmt=80 fv=1000，是不是意味著最后一期的時候也支付了80的利息并且支付了1000的票面價值，相當于最后一期我給客戶的金額是1080？
question6， ab這兩個選項，只給了三個變量分別是pmt，n和i/y。我不知道這是怎么算出來的呢？ 這個題目是不是可以根據(jù)課上說的pv永大于pv先大于pv后，直接選擇答案，不需要計算呢
這里計算器pmt,n,的方法計算2005.1.1按出來的pv就是clean price，然后向后推2005.4.1號的pv是乘以（1＋4%）^0.5得到1162是dirty price我理解，因為
請問cherie老師的數(shù)量第二節(jié)課：02.Annuity中，15:50分這里舉例中，已知N, I/Y, FV, PMT,用計算器求 PV，為什么這里第三年末已知的FV是0？？？ 投了三年怎么可能future value是0，為什么不能用之前算得的fv=331?
老師，這是關(guān)于DB plan老師在課上舉的例子，有兩個地方不太明白：1，為什么是乘以8%，而不是1%？2，前后兩次折現(xiàn)的折現(xiàn)率既然是一樣的，可不可以一次性折現(xiàn)到當前時間呢，比如直接N=50？謝謝！
老師能不能解釋一下 annualized holding period return 公式 1：為什么是n分之一次方？ 2：為什么括號里面不加1？3：為什么外面要減一？ 總共三個問題，數(shù)學不是很好，不理解的話很難去記憶和應用理解。
想請問下，之前梁老師講這種類型題目的時候，用計算器輸入N=20+0.5，算出Clean Price；而楊老師講解的時候兩種方法，算的都是Dirty Price. 兩位老師講的方法有什么聯(lián)系嗎？能否對兩位老師的講解方法說明對比一下，謝謝
有一個問題 n=300 I/Y=5/12 PV=100,000 FV=0 得到的pmt是這個現(xiàn)金流的pmt 但是61個月時 本金已不是100,000 而應該是 100，000*（1+5%/12）^60 如果不考慮這一點的話 就可以套利了
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