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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問為什么BG test里面F檢驗是n-k-1的自由度，serial corr這里是n-q-k-1? 不都是restrict了q個自變量？
這道題為什么用f(x=4)-f(x=0),不是應該用f(x=4)-f(x=1）嗎？
浮動端f1 f2 f3 f4默認是一樣的么 還是假設一樣？
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
F檢驗中，F=MSR/MSE，分子應該是MSR（即RSS/k），所以分子的自由度應該是k吧。分母是MSE（即ESS/n-k-1），所以分母的自由度應該是n-k-1吧。視頻中這部分是不是錯了呢？
30題，F test statistic里要乘以 (n-1)是什么原理？公式里只有S1^2/S2^2
老師您好 A B 兩個資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
F test到底是 (SSE/K) / (SSR/N-K-1), 還是 (SSR/N-K-1) / (SSE/K)？5.5是用后者算出來的，但是一直講的公式都是前者
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
forward point in percentage 是（F-S）/F嗎？
f(-1)為什么等于1-f(1)
這個F（11%）為啥等于F[（11%-8%）/14%]？
金程問答