還有一個(gè)問(wèn)題就是求方差比如說(shuō)200萬(wàn)資產(chǎn)的方差我知道50的方差我知道，這兩個(gè)的資產(chǎn)組合方差前面的系數(shù)怎么求是按比例還是直接按實(shí)際的乘
相關(guān)的xy兩個(gè)樣本n不一樣怎么辦
1.GC的repo rate大于SC的repo rate是因?yàn)閷?duì)SC的需求量高，所以價(jià)格高收益率低嗎？因此repo rate就是收益率嗎？2.對(duì)于特殊的抵押物，它的repo rated高還是低呢？
N要大于9.8344，為什么不可以選d
為什么event是可以預(yù)知的?比如美國(guó)大選是event但是選舉結(jié)果是uncertain
請(qǐng)問(wèn) 這個(gè)題目是需要記憶的嗎？
為什么這里記賬要用買的實(shí)際債券的價(jià)格乘以r
請(qǐng)問(wèn)此處的f01、f02代表的是什么，期數(shù)嗎？
公司回購(gòu)了股票以后不是注銷了嗎？為什么還會(huì)產(chǎn)生earnings yield？
對(duì)CIP公式表達(dá)的含義有點(diǎn)迷糊。這里的F是forward exchange rate對(duì)么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本幣還是外幣的 intest rate還是exchange rate？ RY是本幣還是外幣的interest rate還是 exchange rate？請(qǐng)老師講解，謝謝
老師，第二句沒(méi)懂，為什么外幣資產(chǎn)多頭相當(dāng)于本筆凈借入
這里為什么比老師上課的時(shí)候多出了這一項(xiàng)？ 我看解釋是說(shuō)要調(diào)整成風(fēng)險(xiǎn)中性，為什么要調(diào)整，為什么這樣調(diào)整，我在做題的時(shí)候怎么才知道要不要調(diào)整？
這里的報(bào)價(jià)上漲，價(jià)值上漲，利率下降不應(yīng)該是虧錢嗎
swap rate為什么是證券化產(chǎn)品的收益，這個(gè)是一個(gè)什么樣的證券化？看到這個(gè)rate就很迷茫。沒(méi)有理解到這個(gè)是一個(gè)產(chǎn)品的收益率
老師好，D選項(xiàng)分子中高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)，不僅買了德國(guó)債券，還發(fā)行了新加坡的債券，為什么講解中只考慮了買德國(guó)債權(quán)呢？高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)指哪些呢？現(xiàn)金的RSF factor為零是為什么呢？
金程問(wèn)答