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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里的one year forward rate one year from today直譯過來應(yīng)該是從今天起一年的遠(yuǎn)期利率，為什么要理解成，F（1-2）？而不是F（0-1）？
老師 reading9 第42題 兩個(gè)小問題 表1里給的significance F0.023是p value是嗎？然后判斷是否拒絕是 0.023和0.05比較嗎？F 4.161沒有可比較的critical value吧？
老師 這里為什么說F等于S減去Xe-rt次方？就算是公式的話也應(yīng)該是F等于S乘以e的rt次方啊，請(qǐng)問題目中出現(xiàn)的這個(gè)公式是哪里來的？
老師你好，191題D選項(xiàng)沒看明白，檢驗(yàn)兩個(gè)方差是否相等不應(yīng)該是F檢驗(yàn)嗎？F=S1平方/S2平方。D選項(xiàng)那個(gè)公式是個(gè)什么？
alternative中涉及一個(gè)roll yield=change of F減去change of spot. reading 19currency 也出現(xiàn)一個(gè)roll yield=(F-S)/S. 請(qǐng)問這兩個(gè)為什么會(huì)不一樣呢
所以這里 如果是反過來的 如果F market > F model 借usd 投sf的話 那profit的單位就是usd？就不用轉(zhuǎn)了是不是？ 利潤單位和借款貨幣相同？確認(rèn)一下謝謝老師
這里說如果F test不能拒絕H0就代表沒有seasonality。那如果p value夠小可以拒絕原假設(shè)，就說明有seasonality嗎？可以再解釋一下如何用F test判斷seasonality嗎？
為什么要簽訂一份反向的合約 視頻也沒解釋 衍生品里記得提過 如果要做估值 在t=3時(shí)刻 再簽訂一份新合約看新合約的F和 舊合約F的差
請(qǐng)問一些Q6如果用浮動(dòng)-固定的算法，怎么找f1呢。我想要使用（f1+1)*B1'的公式然后減去C*（B1’+B2'+B3')+B3'
老師這里沒有明白，為什么除以s乘以F，麻煩再給我詳細(xì)講解一下
第42題，為什么F test 顯著不代表所有的independent variable都顯著呢？
R平方和標(biāo)準(zhǔn)舞還有F-statistic給出來代表啥意思呢
f不是2到3的利率么，為什么也是d的利率
342f檢驗(yàn)不是聯(lián)合嗎、不是包括了截距項(xiàng)嗎??
這道題的系數(shù)F答案這是怎么算的，書上的公式不長這樣啊。。。。
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