2019/10/14 14:16:14編輯：tansy
主流量化交易策略：事件驅(qū)動策略是在提前挖掘和深入分析可能造成股價異常波動的事件基礎(chǔ)上，通過充分把握交易時機獲取超額投資回報的交易策略。
2019/10/08 11:26:35編輯：tansy
在本系列第一篇中，我們介紹了技術(shù)分析的基本指標“雙均線”。但是僅僅靠兩根均線回測的結(jié)果似乎并不是特別理想，最直接的改進思路就是給開倉和平倉條件加點過濾器，也就是加上一些限制條件。
2019/10/08 11:25:28編輯：tansy
話說，我們都有一個夢想，那就是，有朝一日能不再給別人打工，自己躺著就把錢賺了。而躺賺的第一步，是讀很多經(jīng)典的投資理財書籍，讓自己變得聰明有點子，今天給wuli鄉(xiāng)親們分享5本投資必備書籍。堅持讀書，你將收獲不一樣的人生。好了，現(xiàn)在開始薦書啦~
2019/09/30 10:19:38編輯：tansy
做過量化投資或者對量化投資感興趣的朋友想必對雙均線策略是非常熟悉了。作為技術(shù)分析中最基本的策略，雙均線策略大概就是新手村的第一個任務(wù)，所以作為本系列第一篇，我們也從雙均線策略開始吧!
2019/09/29 11:10:31編輯：tansy
本文探討了量化投資新手在執(zhí)行回測和建立量化模型時應(yīng)時刻注意的七個“大坑”。其中，有些誤區(qū)可能很常見，但其影響力卻往往被人忽略，有些誤區(qū)可能在學術(shù)界和實踐者的研究中司空見慣，通常我們也把他們視為理所當然。
基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票多因子預(yù)測模型(下)
2019/09/27 11:46:42編輯：tansy
多因子模型的發(fā)展趨于成熟，因子的alpha收益出現(xiàn)了下降的趨勢。如果維持多因子模型的收益是量化領(lǐng)域的一個核心問題。
基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票多因子預(yù)測模型（上）
2019/09/25 10:41:09編輯：tansy
RNN不同于傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的感知機的最大特征就是跟時間掛上鉤，即包含了一個循環(huán)的網(wǎng)絡(luò)，就是下一時間的結(jié)果不僅受下一時間的輸入的影響，也受上一時間輸出的影響，進一步地說就是信息具有持久的影響力。
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