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我們?cè)谇懊娴膬?nèi)容中為大家介紹了AQF量化交易的概念以及量化交易日內(nèi)突破的一些經(jīng)典交易策略（量化交易者必須要知道幾個(gè)經(jīng)典量化策略(上)）。今天我們就一起來(lái)看一下中長(zhǎng)線經(jīng)典交易策略和基金機(jī)構(gòu)和公司經(jīng)常采用的一些經(jīng)典套利策略。

一、中長(zhǎng)線經(jīng)典交易策略

1.Checkmate 交易系統(tǒng)

這是一個(gè)非常特別的交易系統(tǒng)，它與以往我們常見(jiàn)的交易系統(tǒng)不同。此類交易系統(tǒng)的目標(biāo)是最大回撤最小化和保證一致性的收益率，而我們平時(shí)常見(jiàn)的交易系統(tǒng)的目標(biāo)一般都是最大化利潤(rùn)。并且Checkmate 交易系統(tǒng)選擇在所有的品種上都應(yīng)用相同的參數(shù)和交易法則。所以在很大程度上避免了多度優(yōu)化等問(wèn)題。

對(duì)于進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)的選擇Checkmate 交易系統(tǒng)并不像日內(nèi)交易策略那樣選擇開(kāi)盤進(jìn)場(chǎng)，Checkmate 交易系統(tǒng)的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)選擇是非常嚴(yán)格的，并且可能會(huì)同時(shí)監(jiān)控多個(gè)品種。但是該系統(tǒng)即便交易很少，這個(gè)特點(diǎn)就使得它的保證金與其他系統(tǒng)相比要少?；谝陨系倪@些特點(diǎn)Checkmate 交易系統(tǒng)可以在較小的賬戶里來(lái)交易大額的組合。

2.Aberration交易策略系統(tǒng)

該交易系統(tǒng)是1986年美國(guó)投資家Keith Fitschen發(fā)明的。從它發(fā)布之后，該系統(tǒng)的業(yè)績(jī)就一直表現(xiàn)的十分優(yōu)異。該系統(tǒng)的最大特點(diǎn)是可以同時(shí)去交易八種以上的不同品種，比如：金融、股指期貨、外匯、金屬、肉類和能源等等。Aberration交易策略系統(tǒng)的交易次數(shù)很少，每個(gè)品種大概一年交易三到四次并且在百分之六十的時(shí)間里它都持有倉(cāng)位，這是一種通過(guò)長(zhǎng)期持有，長(zhǎng)線交易捕捉趨勢(shì)來(lái)獲取巨額利潤(rùn)的交易系統(tǒng)。

有朋友可能會(huì)比較好奇，這種量化交易系統(tǒng)怎么樣來(lái)彌補(bǔ)自己的虧損呢?一般來(lái)說(shuō)，它彌補(bǔ)虧損主要靠的是在多個(gè)不相關(guān)的市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行交易。那么當(dāng)某個(gè)品種遇到虧損時(shí)，另外一個(gè)品種就有可能會(huì)盈利。在長(zhǎng)達(dá)一年的時(shí)間中，總會(huì)有某一個(gè)品種或者多個(gè)品種獲得巨額利潤(rùn)，這樣就可以彌補(bǔ)那些小額的虧損。

3.Ready-Set-Go 交易系統(tǒng)

這也是一種長(zhǎng)線交易系統(tǒng)，它可以被應(yīng)用在多個(gè)市場(chǎng)中。它的特點(diǎn)是自其公布以來(lái)一直采用相同的參數(shù)和法則，根據(jù)市場(chǎng)中趨勢(shì)強(qiáng)弱的不同對(duì)參數(shù)值進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)，它的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)與出場(chǎng)點(diǎn)也是隨著市場(chǎng)的強(qiáng)弱而發(fā)生變化的。

Ready-Set-Go交易系統(tǒng)的持倉(cāng)時(shí)間沒(méi)有Aberration量化交易策略系統(tǒng)那么長(zhǎng)，它的持倉(cāng)時(shí)間一般是一兩周或者半年，很少會(huì)出現(xiàn)持倉(cāng)長(zhǎng)達(dá)一年的情況。

量化金融分析師(簡(jiǎn)稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。

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一、課程適合人群：

金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用;

非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客;

金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略;

個(gè)人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實(shí)務(wù)技能，從模型開(kāi)發(fā)，回測(cè)，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。

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二、量化金融分析師AQF核心課程體系：

1、《量化投資基礎(chǔ)》

主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。

2、《Python語(yǔ)言編程基礎(chǔ)》

包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語(yǔ)法、變量類型、基本函數(shù)、基本語(yǔ)句、第三方庫(kù)、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。

3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。

4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》

旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識(shí)，包括過(guò)濾器，進(jìn)入信號(hào)，退出信號(hào)，倉(cāng)位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。

5、《量化實(shí)盤交易》

旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過(guò)程中的一些問(wèn)題提供較優(yōu)解決方案。 >>>AQF課程618優(yōu)惠報(bào)價(jià)點(diǎn)我咨詢

三、掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?

1、熟悉中國(guó)主要金融市場(chǎng)及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制;

2、熟知國(guó)內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制;

3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué);

4、掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力;

5、具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;

6、掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用;

7、掌握從策略思想——策略編寫——策略實(shí)現(xiàn)餓完整量化投資決策過(guò)程;具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力