我們在前面的內(nèi)容中為大家介紹了AQF量化交易的概念以及量化交易日內(nèi)突破的一些經(jīng)典交易策略（量化交易者必須要知道幾個經(jīng)典量化策略(上)）。今天我們就一起來看一下中長線經(jīng)典交易策略和基金機構(gòu)和公司經(jīng)常采用的一些經(jīng)典套利策略。

一、中長線經(jīng)典交易策略

1.Checkmate 交易系統(tǒng)

這是一個非常特別的交易系統(tǒng)，它與以往我們常見的交易系統(tǒng)不同。此類交易系統(tǒng)的目標是最大回撤最小化和保證一致性的收益率，而我們平時常見的交易系統(tǒng)的目標一般都是最大化利潤。并且Checkmate 交易系統(tǒng)選擇在所有的品種上都應(yīng)用相同的參數(shù)和交易法則。所以在很大程度上避免了多度優(yōu)化等問題。

對于進場點的選擇Checkmate 交易系統(tǒng)并不像日內(nèi)交易策略那樣選擇開盤進場，Checkmate 交易系統(tǒng)的進場點選擇是非常嚴格的，并且可能會同時監(jiān)控多個品種。但是該系統(tǒng)即便交易很少，這個特點就使得它的保證金與其他系統(tǒng)相比要少。基于以上的這些特點Checkmate 交易系統(tǒng)可以在較小的賬戶里來交易大額的組合。

2.Aberration交易策略系統(tǒng)

該交易系統(tǒng)是1986年美國投資家Keith Fitschen發(fā)明的。從它發(fā)布之后，該系統(tǒng)的業(yè)績就一直表現(xiàn)的十分優(yōu)異。該系統(tǒng)的最大特點是可以同時去交易八種以上的不同品種，比如：金融、股指期貨、外匯、金屬、肉類和能源等等。Aberration交易策略系統(tǒng)的交易次數(shù)很少，每個品種大概一年交易三到四次并且在百分之六十的時間里它都持有倉位，這是一種通過長期持有，長線交易捕捉趨勢來獲取巨額利潤的交易系統(tǒng)。

有朋友可能會比較好奇，這種量化交易系統(tǒng)怎么樣來彌補自己的虧損呢?一般來說，它彌補虧損主要靠的是在多個不相關(guān)的市場內(nèi)進行交易。那么當某個品種遇到虧損時，另外一個品種就有可能會盈利。在長達一年的時間中，總會有某一個品種或者多個品種獲得巨額利潤，這樣就可以彌補那些小額的虧損。

3.Ready-Set-Go 交易系統(tǒng)

這也是一種長線交易系統(tǒng)，它可以被應(yīng)用在多個市場中。它的特點是自其公布以來一直采用相同的參數(shù)和法則，根據(jù)市場中趨勢強弱的不同對參數(shù)值進行調(diào)整。同時，它的進場點與出場點也是隨著市場的強弱而發(fā)生變化的。

Ready-Set-Go交易系統(tǒng)的持倉時間沒有Aberration量化交易策略系統(tǒng)那么長，它的持倉時間一般是一兩周或者半年，很少會出現(xiàn)持倉長達一年的情況。

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