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1、程序化的理解

程序化一般分為兩類模型，一類是趨勢(shì)模型，一類是震蕩模型，如果你想兩者結(jié)合起來就要看自己的本事了，我的建議是程序化需要不停的去完美，但千萬不能追求完美，以下所說模型都是趨勢(shì)模型;

程序化一種工具，幫助你積累財(cái)富的工具，卻不是一種暴利的賺錢方式，程序化模型有好壞之分，程序化賺錢的前提是一個(gè)好的模型，程序賺錢的關(guān)鍵是堅(jiān)持的執(zhí)行，程序賺錢的精髓就是在確定最終使用模型之后，徹底的放棄你對(duì)金融市場的一切理解和交易技能。

2、程序化模型的選擇與辨別

程序化模型的選擇與辨別如果有人告訴你他的程序化能在不長的時(shí)間內(nèi)，讓你的資金翻幾番，那你要為他的言語或者他的程序打個(gè)折扣，但是如果對(duì)方又能拿出不錯(cuò)的圖形或者非常漂亮的收盤測試結(jié)果放在你的面前，你又當(dāng)如何說服自己是相信還是不相信?以下內(nèi)容就是幫助你如何辨別好壞模型。

1.測試時(shí)間：一個(gè)好的程序化必須經(jīng)得起時(shí)間周期的測試，如果一個(gè)程序化，結(jié)果很漂亮，周期卻只有一兩個(gè)月，不可信;

2.使用資金：很多人貼出來的漂亮測試結(jié)果，使用資金常常是80%或者其它百分比，但這些都是不合理的選擇，因?yàn)榻鹑谑袌鲑Y金管理很重要，在行情好時(shí)候，資金使用越高，收益越大，行情不好時(shí)，資金使用越高虧損越大，但我們無法去判斷接下來的行情會(huì)如何，所以，歷史測試的結(jié)果使用百分比的開倉方式是不合理，這也就是為什么，有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)，資金使用率為80%是，測試結(jié)果是虧損的，而且使用率為40%時(shí)又是贏利的。

3.測試方式：開盤價(jià)和收盤價(jià)測試均有其不合理性，趨勢(shì)模型一般以趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)點(diǎn)為開倉信號(hào)，故較為準(zhǔn)確的是：出現(xiàn)指令價(jià)位。

程序化交易模型

3、測試結(jié)果的分析

a. 指令總數(shù)：也就是信號(hào)數(shù)，過高，說明震蕩行情過濾不好，過低，說明風(fēng)險(xiǎn)大;如何判斷信號(hào)數(shù)合理呢?那就只有不同的模型在同樣的周期下的一個(gè)對(duì)比了。還有一個(gè)最簡單的方式就是將　指令總數(shù)/有效交易天數(shù)　以日內(nèi)短線為例，一般一個(gè)有效交易日的平均信號(hào)數(shù)在2-5之間(此數(shù)據(jù)僅供參考);

b. 利潤率：總利潤不用看，只看扣出最大利潤的結(jié)果，必須為正，而且測試周期越長利潤率應(yīng)該越大，很多模型，測近期不錯(cuò)，測遠(yuǎn)期就不行，所以測試時(shí)應(yīng)該盡量的去測能測到的最長周期。(當(dāng)然因?yàn)樾星殛P(guān)系也可能出現(xiàn)，長期比短期利潤率低，但總體而言，周期越長利潤率越高，才是好的模型的測試結(jié)果)

c. 正確率：其它條件都完全一樣的情況下，正確率越高自然越好，但也不用為了看到一個(gè)高正確率的模型而心動(dòng)，也不用因?yàn)槟阕约耗Ｐ偷恼_率低而擔(dān)心，一般的正確率能在45%左右，就不錯(cuò)了，因?yàn)槌绦蚧谋緛硪饬x就是賺大虧小，在震蕩的時(shí)候正確率自然會(huì)低;

d. 最大虧損率：如果你是選擇的固定手?jǐn)?shù)，比如10手進(jìn)行測試，你的最大虧損率最大應(yīng)該不能超過10%，當(dāng)然，如果你選擇的測試手?jǐn)?shù)多，最大虧損率可能有所提高.如果你選擇的80%的資金使用率，可能虧損會(huì)更大，當(dāng)然也會(huì)有虧損的不大的測試結(jié)果，這往往和你的測試周期中的行情的一定關(guān)系，所以不值得過于依賴;

e. 空倉時(shí)間：以日短線為例，空倉時(shí)間不能太高，太高，必然會(huì)錯(cuò)過大行情，當(dāng)然，這一項(xiàng)不是最重要的，如果你空倉時(shí)間長，利潤也高，錯(cuò)過就錯(cuò)過吧，錯(cuò)過不是過錯(cuò)，沒賺到也不存在虧損的風(fēng)險(xiǎn);

4、程序化交易的執(zhí)行

這一點(diǎn)沒什么好講卻又不得不講，很多有多年經(jīng)驗(yàn)的操盤手，甚至一些國內(nèi)的金融公司，常常會(huì)對(duì)程序化交易提出一定的質(zhì)疑，我就遇到一個(gè)期貨公司的老總，因?yàn)橛X得程序化好，準(zhǔn)備的資金，進(jìn)行了程序化交易，首先我不知道他選擇模型的依據(jù)是什么，號(hào)稱只是因?yàn)槿思沂谴蠊?，測試結(jié)果不錯(cuò)，(如果是我聽到這樣的話，肯定不會(huì)很快的就認(rèn)定他們的模型，因?yàn)槲乙惨娺^某些(不方便透露)所謂大公司的程序化交易模型的源碼，說實(shí)在的，確實(shí)是，理論基礎(chǔ)都無法說服我，但做出來的圖形要去迷惑一些想使用程序化的入門者是綽綽有余)結(jié)果這個(gè)老總使用該模型交易時(shí)，正好遇到一段時(shí)間的震蕩行情，可能是虧了不少吧，然后決定放棄程序化交易。

這就是一個(gè)典型的程序化執(zhí)行的例子，程序沒有人性，我們?cè)谑褂脮r(shí)就更不應(yīng)該加入人性，如果你決定使用程序化就給自己一個(gè)時(shí)間期限(不管是真錢也好，模擬也好)，時(shí)間不能太短，如果短也可以，必須在這段時(shí)間中，你要自己能分析出，是不是都能遇上基本上所有的行情，比如，測試三十天，遇到過十天的震蕩，也遇到了好幾天的大行情，以此來分析程序的好壞;

絕不能因?yàn)閹状蔚氖褂媒Y(jié)果不好而去否認(rèn)程序化，也不能因?yàn)閹状蔚氖褂贸晒Χ耆湃危仨氁幸欢〞r(shí)間的觀察與模擬，然后再到真錢的嘗試，時(shí)間長短是小事，關(guān)鍵是是否經(jīng)歷過大部分的行情，從而選擇一個(gè)最適合而不是最完美的模型進(jìn)行自己的程序化交易;

一旦執(zhí)行，你就應(yīng)該忘記所有的金融市場的條條框框，你就是一個(gè)傻瓜執(zhí)行者，聰明人在金融市場上不一定能生存，傻子在金融市場也不一定被淘汰。

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