2019/02/12 10:39:14編輯：tansy
AQF活動金融都會打卡計劃持續(xù)進(jìn)行中.....已經(jīng)有好幾位學(xué)霸陸續(xù)獲得了各種獎勵，羨慕嘛?快來參加!
2019/02/12 10:14:20編輯：tansy
AQF關(guān)注丨傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)通常應(yīng)用在預(yù)測收益率上，然而信噪比較低，提升效果有限。本文把機(jī)器學(xué)習(xí)算法應(yīng)用到了解釋市值上，同期的財務(wù)數(shù)據(jù)對市值的解釋度高達(dá)96%，且得到的特異市值因子表現(xiàn)優(yōu)秀，算是一種把機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用到金融領(lǐng)域的拓展。
2019/02/11 11:59:27編輯：tansy
AQFer:本文主要研究了影響反轉(zhuǎn)因子的表現(xiàn)的因素，包括市場狀態(tài)和宏觀因素，從結(jié)果上來看，MKTILLIQ(市場資金敏感性)、MKTTO(市場換手率)、MKTVOL(市場波動率)和BAS(Bid-AskSpread)這4個市場狀態(tài)指標(biāo)能夠顯著的預(yù)測下個月反轉(zhuǎn)因子多空組合的表現(xiàn)。
2019/02/11 11:35:39編輯：tansy
AQFer:我們考察策略資金規(guī)模到什么級別時，指數(shù)增強(qiáng)與SmartBeta產(chǎn)品的收益將持平，這個規(guī)模我們稱作均衡新增資金規(guī)模。這里指數(shù)增強(qiáng)策略只用基本面alpha因子，風(fēng)險厭惡系數(shù)設(shè)置為100以增加持倉股票數(shù)量，提升整個策略的容納資金規(guī)模。
2019/02/11 09:27:56編輯：tansy
每一種游戲都“潛規(guī)則”，這些“潛規(guī)則”鮮有人知，但了解之后，這些“潛規(guī)則”會帶你走出誤區(qū)，提高獲利能力。今天量化金融分析師AQF就來聊聊期貨交易中的那些“潛規(guī)則”。
2019/02/10 09:59:38編輯：tansy
AQF雜談丨在這一個個獨具魅力的異象之中，“低波動率”異象可以說是大放異彩。在市場波動巨大的當(dāng)下，我們有必要通過歷史視角，考察一下低波動率策略的有效邊界。
2019/02/07 09:44:52編輯：tansy
AQF雜談丨靜心回想自己期貨操作失敗的地方，難道不正是這一點嗎?為什么可以斷定這一點呢?因為期貨其實質(zhì)是很簡單的的。說白了就是大魚吃小魚。即然要吃掉你，就會給你希望，否則你會來做期貨嗎?
對不起！讓你吐槽了
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